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第一章 金融风险管理概述

金融风险管理概述小测验

1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（ ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
    a、放款人
    b、借款人
    c、银行
    d、经纪人

2、（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
    a、利率风险
    b、法律风险
    c、汇率风险
    d、政策风险

3、（ ）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
    a、回避策略
    b、风险监管
    c、抑制策略
    d、补偿策略

4、（ ），又称会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
    a、交易风险
    b、折算风险
    c、汇率风险
    d、经济风险

5、由于形成的原因更加广泛和复杂，通常被视为是一种综合风险的是（ ）。
    a、信用风险
    b、流动性风险
    c、操作风险
    d、市场风险

6、商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和（ ）。
    a、法制化原则
    b、互通性原则
    c、统一性原则
    d、差异性原则

7、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。
    a、资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大
    b、资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
    c、资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
    d、资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大

8、一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（）为基础分配金融资源
    a、利率机制
    b、市场机制
    c、风险机制
    d、价格机制

9、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）
    a、现金头寸指标
    b、核心存款比例
    c、贷款总额与核心存款比率
    d、贷款总额与总资产比率

10、以下不属于负债管理理论缺陷的是（）
    a、增加了银行的经营风险
    b、提高了银行的融资成本
    c、忽视了贷款需求的多样化
    d、不利于银行的稳健运行

11、不确定性是风险的基本特征。

12、控制金融风险就是尽可能消除风险。

13、风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。

14、结构风险也称为流动性风险，是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性。

15、波动率的概念来自有效市场假说理论，对有效市场假说理论作出重要贡献的是美国经济学家尤金·费马。

第三章 商业银行风险管理

商业银行风险管理的策略小测验

1、（ ）是商业银行负债业务面临的最大风险。
    a、流动性风险
    b、利率风险
    c、汇率风险
    d、案件风险

2、下列事件不属于可能影响银行声誉的是（ ）。
    a、宏观经济恶化
    b、金融产品服务存在严重缺陷
    c、内控缺失导致违规案件层出不穷
    d、缺乏经营特色和社会责任感

3、外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产（资金）及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉造成负面影响而给银行带来损失属于（ ）。
    a、系统缺陷
    b、内部流程
    c、外部事件
    d、人员因素

4、商业银行通过业务外包以管理操作风险。关于业务外包，下列说法不正确的是（ ）。
    a、合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
    b、操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去
    c、业务外包必须有严谨的合同或服务协议
    d、一些关键过程和核心业务也可以外包出去

5、以下哪项不是商业银行中间业务风险的特点（ ）。
    a、风险可测性低
    b、风险多样化
    c、风险自由度大
    d、可提前预测风险

6、商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和（ ）。
    a、法制化原则
    b、互通性原则
    c、统一性原则
    d、差异化原则

7、商业银行（ ）的做法简单说就是：不做业务，不承担风险。
    a、风险转移
    b、风险规避
    c、风险补偿
    d、风险对冲

8、（ ）是衡量商业银行成本的主要指标。
    a、银行利差率
    b、资产收益率
    c、资金成本率
    d、银行利润率

9、下列哪项是专门针对违约风险的信用衍生产品（ ）。
    a、信用违约期权
    b、信用联系票据
    c、总收益互换
    d、保证贷款

10、下列哪项不是风险抑制的主要手段（ ）。
    a、健全审贷分离制度
    b、推广抵押贷款和质押贷款
    c、加强贷后检查工作
    d、对贷款风险进行转嫁

11、商业银行的存款越多越好。

12、商业银行的风险主要是信贷资产风险，所以应加强对信贷资产质量的管理，忽视存款等负债业务的风险管理。

13、由于活期存款利率比定期存款利率低，因此商业银行应全力增加活期存款，减少定期存款的比重。

14、商业银行可以通过一定方式将信贷资产风险转嫁给他人。

15、放松管制使银行进入到了新的和不熟悉的领域，增加了信贷和各类市场风险的暴露程度。

第七章 证券公司风险管理

证券公司风险管理小测验

1、并购业务是证券公司（ ）的一项重要任务。
    a、融资业务
    b、自营业务
    c、投资银行业务
    d、经济业务

2、引起证券承销失败的原因包括操作风险、（ ）和信用风险。
    a、法律风险
    b、流动性风险
    c、系统风险
    d、市场风险

3、下列属于证券公司自营业务的特点的是（ ）。
    a、对目标公司进行详尽的审查与评价
    b、以自有资金进行证券投资，盈利归己，风险自担
    c、对证券市场价格变动不产生影响
    d、对要害岗位实行不定期检查

4、证券公司经纪业务是在（ ）市场上完成的。
    a、一级市场
    b、二级市场
    c、三级市场
    d、四级市场

5、证券公司高风险的根源在于,作为一种特殊的市场主体它本身就有（ ）。
    a、脆弱性
    b、过度波动性
    c、周期性
    d、扩张性

6、根据马柯维茨和（ ）的现代投资理论，证券公司风险可分为系统风险和非系统风险。
    a、f.t.汉纳
    b、夏普
    c、莫顿
    d、j.p.摩根

7、证券公司的不可分散风险也称为（ ）。
    a、系统性风险
    b、管理风险
    c、非系统性风险
    d、政策风险

8、（ ）是证券公司的传统业务，其业务量大小是衡量证券公司实力的重要指标。
    a、并购业务
    b、承销业务
    c、经济业务
    d、自营业务

9、过手证券最大的特点是存在何种风险？（ ）
    a、流动性风险
    b、提前偿还风险
    c、抵押贷款借款人违约风险
    d、银行或信托人违约风险

10、以下哪项不是证券公司的承销类型（ ）。
    a、全额包销
    b、定额代销
    c、余额包销
    d、代销

11、在全额包销中，承销商从发行者那里买入资本市场工具时的价格一般低于其向社会公开发售的价格。

12、杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资金获得目标企业的产权，并以企业目标未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。

13、证券公司的经纪业务会将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。

14、证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目。

15、凯发官网入口的业务范围的变动不会对证券公司产生最为直接的影响。

第八章 保险公司风险管理

保险公司风险管理单元测验

1、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（ ）。
    a、加强专业化的理赔队伍建设
    b、建立有效地理赔人员考核制度
    c、建立、健全理赔权限管理制度
    d、建立、健全风险核保制度

2、保险公司的财务风险集中体现在（ ）。
    a、现金流动性不足
    b、会计核算失误
    c、资产和负债的不匹配
    d、资产价格下跌

3、下列不属于保险资金运用风险管理的是（ ）。
    a、完善保险资金运用管理体制和运行机制
    b、提高保险资金运用管理水平
    c、建立保险资金运用风险公职的制衡机制
    d、加大对异常信息和行为的监控力度

4、下列哪项不是保险公司的保险业务风险 （ ）。
    a、保险产品风险
    b、承保风险
    c、理赔风险
    d、现金流动性风险

5、以下不属于保险公司资产负债管理技术的有（ ）。
    a、现金流匹配策略
    b、资金池策略
    c、久期免疫策略
    d、动态财务分析

6、保险资金运用的风险管理层次包括宏观决策层次、投资实施层次和（ ）。
    a、监督与考核层次
    b、微观应用层次
    c、中观评估层次
    d、以上都包含

7、下列哪项不是保险公司整体风险管理的特征（ ）。
    a、全面性
    b、全方位性
    c、综合性
    d、可扩展性

8、保险产品风险评价的标准是（ ）。
    a、对市场的适应性和价格是否与该产品保障的风险相匹配
    b、对市场的占有率和质量是否符合要求
    c、生命周期是否足够长和价格是否足够低
    d、生命周期是否足够长和对市场的适应性

9、以下哪项不是识别保险公司风险的一般方法（ ）。
    a、风险列举法
    b、统计分析法
    c、现场检查法
    d、预测评估法

10、下列不属于构成完整的保险市场的元素是（ ）。
    a、保险购买者
    b、保险产品
    c、保险中介人
    d、保险销售者

11、保险公司缺乏有效监督机制，导致虚假理赔是保险公司承保风险的一种类型。

12、为加强保险公司财务风险管理，在利率水平不稳定时，保险公司可采用债券贡献策略。

13、由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风险。

14、保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。

15、保险公司如果在某个时期内缺少足够的现金应付公司必需的现金流出，则会使公司的财务陷入危机。

第11章 其他金融机构风险管理

其他金融机构风险管理单元测试

1、做好现金需求预测是开放式基金管理的（ ）手段。
    a、募集风险
    b、利率风险
    c、赎回与流动性风险
    d、汇率风险

2、（ ）型基金具有法人资格。
    a、契约型
    b、公司型
    c、封闭型
    d、开放式

3、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（ ）。
    a、良好的内部控制制度
    b、依法合规经营
    c、设定风险管理目标
    d、使用风险控制模型

4、证券投资基金的特点是（ ）。
    a、仅投资于股票
    b、收益共享
    c、风险较高
    d、成长快速

5、下列属于开放式基金面临的特殊风险的是（ ）。
    a、汇率风险
    b、利率风险
    c、投资的市场风险
    d、信用风险

6、金融信托投资公司的主要风险不包括（ ）。
    a、信用风险
    b、流动性风险
    c、违约风险
    d、税务风险

7、金融信托投资的基本职能有（ ）。
    a、投资银行
    b、融通资金
    c、信托投资
    d、同业拆放

8、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。
    a、即期汇率
    b、货币间利率差
    c、期限
    d、交易金额

9、当期权协议的价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（ ）。
    a、实值
    b、虚值
    c、两平
    d、不确定

10、期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（ ）。
    a、越大
    b、越小
    c、不变
    d、不确定

11、欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区别于美式期权的显著特点。

12、期货交易的流动性较低，期权交易的流动性较高。

13、契约型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依据公司法设立的。

14、封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少。

15、进行保护性止损是控制基金投资风险的一种有效手段。