1.3第三课时 计量经济学研究问题的步骤1、【简答题】计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？
2、【简答题】模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？
3、【简答题】为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？
2.5第五课时 案例分析1、【单选题】判定系数r2的取值范围是（ ）。
a、r2≤-1
b、r2≥1
c、0≤r2≤1
d、－1≤r2≤1
2、【单选题】用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ ）。
a、t0.05(30)
b、t0.025(30)
c、t0.05(28)
d、t0.025(28)
3、【单选题】产量（x，台）与单位产品成本（y，元/台）之间的回归方程为 ，这说明__________。
a、产量每增加一台，单位产品成本增加356元
b、产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
c、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
d、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
4、【单选题】产量（x，台）与单位产品成本（y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
a、产量每增加一台，单位产品成本增加356元
b、产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
c、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
d、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
5、【单选题】已知某一需求直线回归方程的判定系数为0.64，则价格与需求量间的线性相关系数为（ ）。
a、0.64
b、-0.8
c、0.8
d、0.32
6、【单选题】根据样本资料已估计得出人均消费支出y对人均收入x的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）。
a、2％
b、0.2％
c、0.75％
d、7.5％
7、【单选题】总离差平方和tss、残差平方和rss与回归平方和ess三者的关系是 （ ）
a、tss>rss ess
b、tss=rss ess
c、tss
d、=
8、【简答题】为什么说最小二乘估计量是最优线性无偏估计量？对于多元线性回归最小二乘估计的正规方程组，能解出唯一的参数估计量的条件是什么？
9、【简答题】为什么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？
10、【计算题】根据中国1950—1972年进出口贸易总额y（单位亿元）与国内生产总值x（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下： dependent variable: log(y) method: least squares sample: 1950 1972 included observations: 23 variable coefficient std. error t-statistic c 0.682674 0.235425 2.8997515 log(x) 0.514047 0.070189 7.323777 r-squared 0.718641 mean dependent var 4.596044 adjusted r-squared 0.705243 s.d. dependent var 0.301263 s.e. of regression 0.163560 akaike info criterion -0.700328 sum squared resid 0.561792 schwarz criterion -0.601589 log likelihood 10.05377 f-statistic 53.63771 durbin-watson stat 0.518528 prob(f-statistic) 根据上述回归结果回答下面各题： （1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。 （2）分析该结果的系数显著性。 （3）解释模型拟合优度的含义。 （4）试对模型结果的经济意义进行解释。
11、【计算题】下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？ （1） 其中，（i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，为随机干扰项。 （2）财政收入=f（财政支出） ，为随机干扰项。
3.4第四课时 案例分析
1、【单选题】下面哪一表述是正确的
a、线性回归模型的零均值假设是指
b、对模型进行方程显著性检验（即f检验），检验的零假设是:
c、相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系
d、当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系
2、【单选题】在模型的回归分析结果中，有f=426.58，f的p值为0.000000，则表明（ ）
a、解释变量对的影响不显著
b、解释变量对的影响不显著
c、模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著
d、解释变量和对的影响显著
3、【单选题】在二元线性回归模型中，表示（ ）。
a、当x3不变时,x2每变动一个单位y的平均变动
b、当x2不变时,x3每变动一个单位y的平均变动。
c、当x2和x3都保持不变时，y的平均变动。
d、当x2和x3都变动一个单位时，y的平均变动。
4、【单选题】根据决定系数r2与f统计量的关系可知，当＝1时，有（ ）。
a、f＝1
b、f＝-1
c、f＝0
d、f＝∞
5、【判断题】回归方程总体线性显著性检验的原假设是模型中所有的回归参数同时为零.
6、【判断题】样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力。
7、【判断题】1多元线性回归模型中的偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，对应解释变量每变化一个单位时，被解释变量的变动。
8、【判断题】在多元线性回归中，t检验和f检验缺一不可。
9、【判断题】整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。
10、【简答题】为什么说最小二乘估计量是最优线性无偏估计量？对于多元线性回归最小二乘估计的正规方程组，能解出唯一的参数估计量的条件是什么？
11、【简答题】多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别？
12、【简答题】在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？
13、【计算题】为了分析中国税收收入（y）与国内生产总值（x2）、财政支出（x3）、商品零售价格指数（x4）的关系，利用1978-2007年的数据，用eviews作回归，部分结果如下： dependent variable: lny method: least squares sample: 1978 2007 included observations: 30 variable coefficient std. error t-statistic c -2.755367 0.640080 ① lnx2 0.451234 ② 3.174831 lnx3 0.627133 0.161566 ③ x4 ④ 0.005645 1.795567 r-squared 0.987591 mean dependent var 8.341376 adjusted r-squared ⑤ s.d. dependent var 1.357225 s.e. of regression ⑥ akaike info criterion -0.707778 sum squared resid 0.662904 schwarz criterion -0.520952 log likelihood 14.61668 f-statistic ⑦ durbin-watson stat 0.616136 prob(f-statistic) 0.000000 问：（1）将上述结果中的空缺处①、②、③、④、⑤、⑥、⑦补充完整（保留5位小数）（每空1分，共7分） （2）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（保留5位小数）（8分） （3）解释lnx2估计系数0.451234的经济含义 。（5分） （4）分析上述估计结果是否符合理论预期？（5分） (5) x对y的影响是否显著，并说明原因。（10分） （6）解释模型拟合优度的含义。（5分）
14、【计算题】假设某国外贸进口函数模型估计的回归方程为 t= (3.7) (2.8) ,n=23,dw=1.9 其中为第t期该国实际外贸进口额，为第t期的相对价格（该国价格与国外价格之比），为第t期该国实际gdp，,,。 （1）对总体回归模型中的参数进行显著性检验（） （2）计算f统计量，并检验模型总体的显著性（）。
4.5第五课时 案例分析
1、【单选题】如果方差膨胀因子vif＝10，则什么问题是严重的（ ）
a、异方差问题
b、序列相关问题
c、多重共线性问题
d、解释变量与随机项的相关性
2、【单选题】存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）
a、变大
b、变小
c、无法估计
d、无穷大
3、【单选题】在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的拟合优度很高且f检验显著，这说明模型很可能存在（ ）。
a、虚拟变量陷阱
b、自相关
c、多重共线性
d、异方差
4、【单选题】存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）。
a、变大
b、变小
c、无法估计
d、无穷大
5、【单选题】在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ）
a、异方差性
b、序列相关
c、多重共线性
d、高拟合优度
6、【简答题】多重共线性的后果及修正措施。
7、【计算题】已知1994—2011年居民年底存款余额y（万亿元）、城镇居民家庭人均可支配收入x2(元)、农村居民家庭人均纯收入x3(元)、国民总收入x4（万亿元）、人均gdp x5(元)、居民消费价格总指数x6（%）序列。回归不同模型，得到以下结果。 模型一： 标准误 （15.7） (0.0011) (0.0039) (3.55) （0.0050）(0.095) f=465.3 n=18 模型二： 模型三： 模型四： 模型五： 模型六： 模型七： 标准误 （3.33）(0.0002) (0.027) f=1164 n=18 （1）写出eviews命令实现以上模型回归结果；（5分） （2）计算解释变量x2、x3、x4、x5、x6的方差膨胀因子；（5分） （3）综合比较模型一与模型七的差异，并解释其原因。（5分） （，）
5.3第三课时 异方差的检验
1、【判断题】当异方差出现时，常用的t和f检验失效。
2、【判断题】在异方差性的情况下，常用的ols法必定高估了估计量的标准误差
3、【判断题】如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。
4、【判断题】当异方差出现时，eviews软件报告的结果部分可信。
5.5第五课时 案例分析
1、【简答题】试述异方差的后果及其补救措施。
2、【简答题】什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？
3、【计算题】已知某市33个工业行业2016年生产函数为： （1）说明a、b的经济意义。 （2）写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。 （3）写出（2）中eviews实现变换的命令以及相应的回归命令。 （4）假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为m，试写出a的估计式。 （5）此模型可能不满足哪些假定条件，并分别写出相应的修正名称.
4、【计算题】检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。 样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由引起，对按取值的升序排列，数值小的一组残差平方和为，数值大的一组平方和为。
6.5第五课时 案例分析
1、【计算题】以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程（括号内为标准误差） （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 调整r方为0.996，dw=1.147 式中，y为总就业量；x1为总收入；x2为平均月工资率；x3为地方政府的总支出。 （1）试证明：一阶自相关的dw检验是无定论的（取显著性水平，,）。 （2）逐步描述如何使用lm统计量进行一阶自相关检验
2、【计算题】根据下面eviews回归结果回答问题。 dependent variable: y method: least squares sample: 1980 1995 included observations: 16 variable coefficient std. error t-statistic prob. c 155.6083 （ ① ） 0.269042 0.7921 x1 （ ② ） 0.063573 12.99003 0.0000 x2 -56.43329 31.45720 （ ③） 0.0961 r-squared 0.989437 mean dependent var 2952.175 adjusted r-squared （ ④ ） s.d. dependent var 1132.051 s.e. of regression 124.9807 akaike info criterion 12.66156 sum squared resid 203062.2 schwarz criterion 12.80642 log likelihood -98.29245 f-statistic （ ⑤ ） durbin-watson stat 1.940201 prob(f-statistic) 0.000000 注：y——抵押贷款债务，单位亿美元； x1——个人收入，单位亿美元； x2——抵押贷款费用，单位%。 （1）计算①、②、③、④、⑤空缺处的5个数字，并给出计算步骤（计算结果保留小数点后4位小数） （2）写出eviews回归命令，并写出相应的回归模型表达式。 （3）在eviews工作文件unstructured/undated、dated -regular frequency、balanced panel分别对应的数据类型分别是什么？本模型所用数据的类型又是什么？ （4）保存该回归的残差，生成序列e的eviews命令是什么？ （5）在（4）的基础上生成残差平方的序列e2的eviews命令是什么？ （6）多元线性回归的基本假设有哪些？ （7）自相关的后果是什么？
3、【计算题】经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。依据近30年的年度数据，得到如下回归模型： ln（y/k）=1.5492 0.7135ln（l/k）-0.1081lnp 0.0045t （16.35） （21.69） （-6.42） （15.86） r2=0.98 dw=2.13 dl=1.21 du=1.65 其中，y=产出，k=资本流量，l=劳动投入，pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t值。 问：（1）回归分析的结果是否支持经济学家的假设； （2）判断回归结果是否存在自相关 （3）解释该回归结果的经济含义。
7.3第三课时 案例分析
1、【单选题】设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 （ ）
a、.1个
b、2个
c、3个
d、4个
2、【单选题】在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出y对实际可支配收入x的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量=(0,1991年以前；1,1991年以后)，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作：
a、
b、
c、
d、
3、【单选题】设某计量经济模型为：,其中为大学教授年薪，(1,男教授；0，女教授)，则对于参数α、β的含义，下列解释不正确的是（ ）
a、α表示大学女教授的平均年薪
b、β表示大学男教授的平均年薪
c、α β表示大学男教授的平均年薪
d、β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额
4、【单选题】若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列哪个模型比较适合（y代表消费支出；x代表可支配收入；d表示虚拟变量）
a、
b、
c、
d、
5、【单选题】设消费函数为，其中虚拟变量d=(1,城镇家庭；0，农村家庭)，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为 （ ）
a、，
b、，
c、，
d、，
6、【简答题】虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况?
7、【简答题】什么是虚拟变量陷阱？
8、【计算题】一个由容量为209的样本估计的解释ceo薪水的方程(括号内为t值)为 （15.3）（8.03） （2.75） （1.775）（2.130）（-2.895） 其中，y表示年薪水平（单位：万元），表示年销售收入（单位：万元），表示公司股票收益（单位：万元），，，均为虚拟变量，分别表示金融业、消费品行业、公用事业。假定对比行业为交通运输业。 （1）解释三个虚拟变量参数的经济含义. （2）保持和不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。 这个差异在1%的显著性水平上是统计显著的吗？
8.3第三课时 计量经济分析
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