中国大学mooc金融机构风险管理试题及答案-k8凯发

k8凯发-凯发官网入口生物问答 正文

1 简介

1.3 主要金融机构介绍随堂测验

1、以下哪些是商业银行的资产
    a、吸收的存款
    b、现金资产
    c、证券投资
    d、贷款

1.4 金融危机随堂测验

1、金融危机是机遇也是挑战

2 风险识别与管理工具准备

2.1 风险识别随堂测验

1、在商业银行的经营管理中，（　　）是最直接、最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。
    a、银行的年度风险报告
    b、企业的财务报表
    c、企业的信用记录
    d、银行的财务报表

2.2 损失分布随堂测验

1、（ ）主要利用具有独立性和代表性的样本数据信息，估计损失分布参数，从而获得概率分布。
    a、统计拟合
    b、描述统计
    c、随机模拟
    d、卡方拟合

2、（ ）是利用概率评估技术描述实际过程并进行模拟，在模拟结果基础上对损失分布进行估算。
    a、统计拟合
    b、描述统计
    c、随机模拟
    d、卡方拟合

2.4 压力测试和情景分析随堂测验

1、下列哪项不包括在风险评估定量方法中：（ ）
    a、统计推断
    b、事故树分析
    c、计算机模拟
    d、情景分析

3 利率风险（二）

3.3 久期模型随堂测验

1、债券为永久性公债，面值为1000元，其久期为
    a、10年
    b、13.5年
    c、12.5年
    d、14.5年

2、期限为一年，面值为1000元，利率为12%，每半年付息的债券的久期为
    a、1年
    b、0.878年
    c、0.12年
    d、0.7358年

3.4 久期和风险防范（一）随堂测验

1、下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。
    a、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
    b、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
    c、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
    d、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

3.5 久期和风险防范（二）随堂测验

1、债券的久期是指
    a、债券的加权到期时间
    b、债券的票面到期时间
    c、债券的信用等级
    d、债券的价格波动

3.6 凸性随堂测验

1、久期描述了价格--收益率曲线的斜率，凸性描述了
    a、利率曲线
    b、预期值
    c、期望收益率
    d、曲线的弯曲程度

2、下列不属于常见的风险敏感度指标的是
    a、β系数
    b、凸性
    c、风险敞口
    d、久期

综合测试一

1、商业银行的资产负债表中最主要的负债是？
    a、贷款
    b、存款
    c、现金
    d、有价证券

2、再定价模型通过衡量下列哪个因素来反映非预期的利率变动对其产生的影响：
    a、资本的市场价值
    b、净利息收入
    c、资本的市场价值和净利息收入
    d、资产与负债的价格

3、投资银行的主营业务中不包括下列的哪一项？
    a、发行债券
    b、为公司并购重组提供咨询建议
    c、ipo承销
    d、吸收存款

4、期限模型的一个主要缺点体现在：
    a、使用市场价值进行评估
    b、忽略了已收回现金流的再投资收益
    c、计算过于简单
    d、着眼于资产负债表的期限不匹配

5、下面哪种风险与资产和负债的久期不匹配相关？
    a、流动性风险
    b、利率风险
    c、信用风险
    d、表外风险

6、风险的不确定性是指？下面表述不正确的是：
    a、发生与否的不确定；
    b、发生时间的不确定；
    c、发生状况的不确定；
    d、发生地点的不确定；

7、一个年收益率为11%的5年期零息债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是
    a、4.256年
    b、5年
    c、3.843年
    d、永久

8、一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是（ ）？
    a、4.256年
    b、5年
    c、3.843年
    d、永久

9、一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的修正久期是
    a、4.256年
    b、5年
    c、3.843年
    d、永久

10、下列关于久期的特征，说法正确的是
    a、久期随着固定收入资产或负债到期期限的增长而减少
    b、久期随着固定收入资产或负债到期期限的增长而增加，增加的速度是递增的
    c、久期随收益率下降而下降
    d、久期随息票率提高而下降

4 市场风险（一）

4.2市场风险-方差协方差法随堂测验

1、假如商业银行提供的产品或服务存在缺陷，引发公众抗疫活动或言论，则首先造成的是
    a、市场风险
    b、操作风险
    c、流动性风险
    d、声誉风险

4.3市场风险-历史模拟法随堂测验

1、对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括
    a、风险因子在时间上的分布独立
    b、风险因子在时间上的分布相同
    c、风险因子在时间上的分布为正态分布
    d、组合只有一个风险因子

4 市场风险（二）

4.4市场风险-bis模型（一）随堂测验

1、假定金融机构的最低持有期为10天是bis对应用内部模型的大银行的资本要求的特殊之处之一

5 信用风险（一）

5.1 信用风险-贷款收益随堂测验

1、下面说法正确的是哪项
    a、对于银行来说，通常信用风险的重要性要高于市场风险
    b、信用风险和市场风险通常由不同部门管理，两者之间并没有必然联系
    c、对于信用风险损失的估计，最为关键和重要的就是信用风险的计量
    d、在实际业务中，信用风险的定义相对比较容易掌握

5.2 信用风险-定性分析随堂测验

1、在信用风险预警中，比较重视定量分析和定性分析相结合的方法是
    a、指数预警法
    b、红色预警法
    c、黑色预警法
    d、蓝色预警法

5.3 信用风险-信用评分模型随堂测验

1、信用评级和信贷决策相比，可以得出哪个结论
    a、信贷决策是二选一，更为清晰明确，对银行更有价值
    b、信用评级模型更加清晰明确，结论更加简单
    c、信用评级模型能够提供决策的分析框架，对银行更有价值
    d、信用模型更能够解决金融创新的问题，能得到更加简单直接的结论

5.4 信用风险-期限结构模型随堂测验

1、信用矩阵creditmetrics模型本质上是一个
    a、期权价值模型
    b、信用评分模型
    c、线性回归模型
    d、var模型

综合测试二

1、1 假设金融机构持有的各种外汇转化为人民币的头寸如下所示，请根据国际清算银行的标准法来计算外汇的市场风险。 日元 英镑 澳元 黄金 ＋100 ＋150 －200 －50
    a、40
    b、24
    c、16
    d、0

2、下面哪个因素不属于信用风险定性分析的要素：
    a、借款人声誉
    b、借款人种族
    c、借款人债务状况
    d、利率水平

3、下面哪个模型不属于信用评分模型：
    a、线性概率模型
    b、线性判别模型
    c、期限结构模型
    d、logit 模型

4、下列哪些因素会影响贷款收益：
    a、贷款的抵押担保
    b、与贷款相关的费用
    c、贷款的信用风险溢价
    d、以上所有因素

5、下面关于蒙特卡洛模拟法的优点评价，表述不正确的是
    a、蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法
    b、可以产生大量路径模拟情景
    c、模拟结果对近期市场的变化反应较快
    d、主要依靠历史数据进行模拟

6、bis标准化模型中特定风险之间可以对冲抵消。

7、计算var的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。

8、金融机构持有股票a200万的多头和300万的空头，对应的一般市场风险的资本要求是40，特殊风险的资本要求是8.

9、风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。

10、均值var是度量的是资产价值的绝对损失；而零值var，度量的是资产价值的相对损失

5 信用风险（二）

5.5 信用风险-raroc模型（一）随堂测验

1、下面描述中错误的是哪项
    a、一般拉私活，对家风险敞口会发生变化
    b、通常来说，信用风险的违约暴露一经确立就不会发生变化
    c、由于某些金融产品价格随行就市，风险敞口计量复杂性因此提高
    d、风险敞口的复杂性与标的资产的期限成正比

5.6 信用风险-raroc模型（二）随堂测验

1、raroc模型的核心思想是将扣除资本成本后的预期利息和费用收益与贷款的预期风险进行比较

5.7 信用风险-kmv模型随堂测验

1、kmv的资产组合管理者模型也可以用来评估向任何一位借款人提供更多贷款时的风险

5 信用风险（三）

5.8 信用风险-集中风险随堂测验

1、近几年，银行监管都将单个借款人贷款的集中限额规定为不超过银行资本的
    a、10%
    b、5%
    c、3%
    d、15%

5.9 信用风险-资产组合管理模型随堂测验

1、下面哪种模型属于全球模型
    a、源于摩根大通的信用矩阵
    b、源于穆迪服务kmv模型的组合经理模型
    c、kamakura风险经理
    d、源于麦肯锡的信用组合视角

5.10 信用风险-资产组合理论的部分运用随堂测验

1、从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则
    a、越高
    b、不变
    c、越低
    d、可能高，可能低

5.11 信用风险-信用计量模型随堂测验

1、己知某商业银行的风险信贷资产总额为500亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：
    a、15亿
    b、12亿
    c、20亿
    d、30亿

5.12 信用风险-credit risk 模型随堂测验

1、债务人同时发生违约，这可能来自以下哪个选购
    a、债务人都具有出口业务
    b、债务人的税务环境相同
    c、债务人中部分违约导致羊群效应
    d、债务人的应收账款账期平均都在90天

综合测试三

1、下面关于creditmetrics的说法错误的是
    a、creditmetrics模型是从资产组合的角度评估信用风险
    b、creditmetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
    c、creditmetrics模型组合的违约公布符合泊松分布
    d、creditmetrics模型的基本方法是信用等级变化分析

2、在raroc模型中，下面哪个变量不是用来计算预期损失el的（）
    a、违约距离dd
    b、违约风险暴露ead
    c、违约损失率lgd
    d、违约率pd

3、下面说法不正确的是
    a、违约频率是事后的检验结果
    b、违约概率是分析模型做出的事前预测
    c、违约频率和违约概率不是同一概念
    d、违约频率和违约概率通常情况下是相等的

4、影响贷款定价政策的因素不包括
    a、成本因素
    b、准备金因素
    c、资源占用因素
    d、市场因素

5、creditmetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（ ）表示
    a、盈利水平
    b、信用等级
    c、资产规模
    d、行为评分

6、下面关于kmv模型的说法错误的是（ ）
    a、kmv模型通过计算公司价值来确定公司的股权价值和公司的债权价值
    b、kmv模型通过计算公司价值的波动率来确定公司的股权价值和公司的债权价值
    c、公司资产价值和资产价值波动性可以直接观察到并运用于kmv模型
    d、kmv模型通过股权价值确定公司价值以及公司价值的波动率

7、credit risk 模型的设定基于哪些模型假设？（ ）
    a、在贷款组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    b、在贷款组合中，每一项贷款的违约概率是随机的
    c、任何两项贷款违约的相关性均为零
    d、以上假设均包括

8、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）
    a、组合在战略层面的重要性
    b、目前的组合集中情况
    c、经济前景
    d、资产负债率

9、在kmv资产组合管理者模型假定违约率的波动遵循（ ）：
    a、二项分布
    b、泊松分布
    c、标准正态分布
    d、对数正态分布

10、下面各项可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理是（ ）
    a、单一客户风险限额
    b、集团客户风险限额
    c、组合风险限额
    d、单项贷款风险限额

6 操作风险

6.1 操作风险管理随堂测验

1、广义的操作风险概念把除（）和（）以外的所有风险都视为操作风险
    a、交易风险
    b、经济风险
    c、市场风险
    d、信用风险

6.2 操作风险-基本指标法&标准法随堂测验

1、根据《巴塞尔新资本协议》，巴塞尔银行监管委员会为银行提供了三种可供选择的操作风险资本计量方法，即基本指标法、标准法和高级计量法

6.3 操作风险-高级计量法随堂测验

1、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法

7 流动性风险

7.1 流动性风险管理（一）随堂测验

1、流动性比率是流动性资产与（）之间的商
    a、流动性资本
    b、流动性负债
    c、流动性权益
    d、流动性存款

7.2 流动性风险管理（二）随堂测验

1、存款者突然要求立即兑现其金融债权会导致：（ ）
    a、信用风险
    b、外汇风险
    c、流动性风险
    d、利率风险

2、运用负债管理法来管理金融机构流动性风险的缺点是？
    a、会导致金融机构资产负债表的规模收缩
    b、较高的购买负债成本
    c、与国际货币市场的联系更紧密
    d、税收的增加

综合测试四

1、在对操作风险的定义中,“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,或外部事件造成直接或间接损失的风险”出自( )。
    a、瑞士再保险公司
    b、英国银行家协会
    c、《巴塞尔新资本协议》
    d、世界银行

2、流动性计划的主要信息不包括：（ ）
    a、潜在的资金存取款规模
    b、最有可能取款的资金供给者名单
    c、资产出售的顺序
    d、外部市场波动

3、下列不属于操作风险度量方法的有( )。
    a、基本指标法
    b、标准法
    c、高级计量法
    d、统计法

4、假设某商业银行的总资产为1500亿元,总负债为1350亿元,现金头寸为70亿元,应收存 款为5亿元,则该银行的现金头寸指标为( )。
    a、5.6%
    b、5.2%
    c、4.7%
    d、5%

5、基本指标法和标准法都是用( )作为计算参数。
    a、营业费
    b、过去三年的年均营业费
    c、风险暴露值
    d、过去三年的年均总收入

6、以下关于商业银行借入流动性的描述,错误的是( )。
    a、借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠
    b、借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性
    c、借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法
    d、商业银行可以选择在需要资金时借入资金,不必一直保持相当数量的流动资产

7、融资缺口等于( )。
    a、核心贷款平均额-存款平均额
    b、贷款平均额-存款平均额
    c、核心贷款平均额一核心存款平均额
    d、贷款平均额-核心存款平均额

8、将商业银行的所有业务划分为9类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总9类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作风险资本要求,这描述的是( )。
    a、基本法
    b、标准法
    c、高级法
    d、自我评估法

9、商业银行的零售存款通常被认为是（）
    a、来源集中,流动性风险低
    b、比较稳定的负债,流动性风险低
    c、来源分散,流动性风险高
    d、不稳定的负债,流动性风险高

10、当商业银行的资金来源大于资金使用,出现资金“剩余”,此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是( )。
    a、流动性剩余头寸盈利能力强
    b、流动性剩余头寸会带来操作风险
    c、流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益
    d、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险

8 外汇风险

8.2 外汇风险管理（二）随堂测验

1、在外汇风险的不同类型中，影响程度最大的为（ ）
    a、经济风险
    b、结构风险
    c、交易风险
    d、会计风险

2、外汇风险仅指因汇率变动带来损失的可能性。( )

9 其他风险

9.1 表外风险随堂测验

1、表外风险包括下列哪几类？
    a、信用证
    b、银行贷款承诺
    c、储蓄机构的抵押贷款偿还合同
    d、大额可转换债券

9.2 国家风险随堂测验

1、一个国家在欧洲货币市场上债务的收益率与libor之差越大，国家风险越高。

2、偿债率和国家风险之间是负相关关系，偿债率越高，国家风险越小。

10 风险管理（一）

10.1 资本充足度管理（一）随堂测验

1、商业银行的资本充足率指标体现其经营的（）
    a、盈利性
    b、安全性
    c、流动性
    d、社会性

10.2 资本充足度管理（二）随堂测验

1、在中国，非系统性重要银行资本充足率的2018年末最低标准为（ ）
    a、11.5%
    b、10.5%
    c、8%
    d、7.5%

10 风险管理（二）

10.3 风险管理决策随堂测验

1、最小损失最小化原则是以风险的最小潜在损失最大者为最佳方案

2、净现值是指特定方案未来各期现金流入的现值与各期现金流出的现值之间的差额

10.4 内部控制随堂测验

1、下面哪一项原则要求任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点。
    a、有效性原则
    b、独立性性原则
    c、全面性原则
    d、审慎性原则

2、监督实施目标就是要确保国家法律规定和金融机构内部规章制度的贯彻执行。

10.4 内部控制随堂测验

1、下列各项中，属于内部控制中控制活动要素的是
    a、人事政策
    b、组织结构设置
    c、风险评估
    d、凭证与记录控制

10.5 全面风险管理随堂测验

1、美国coso委员会认为，全面风险管理是一个过程，它由作为主体的（ ）、管理层和其他人员实施。
    a、董事会
    b、监事会
    c、审计部门
    d、会计部门

2、风险应对措施包括承担、降低和分担风险等

10.5 全面风险管理随堂测验

1、商业银行通常运用的风险管理策略有（）
    a、风险分散
    b、风险转移
    c、风险规避
    d、风险补偿

综合测试五

1、下面哪项不属于表外贷款承诺会导致的风险？
    a、利率风险
    b、信用风险
    c、系统风险
    d、流动性风险

2、下面关于金融机构资本的主要功能表述不准确的是（ ）？
    a、以足够的能力化解非预期损失，使得金融机构能够持续经营下去
    b、在遭遇破产清算时，向储户、债券持有者和债权人提供保护
    c、为金融行业及其他实际投资提供资金，以确保能够提供金融服务
    d、使金融机构所有者不必缴纳保险费

3、一家银行的外汇敞口头寸有：日元多头100，英镑多头200，欧元空头120。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）
    a、300
    b、200
    c、180
    d、420

4、(     )是对企业控制的建立和实施有重大影响的各种因素的统称。包括管理者的思想和经营作风；组织结构；董事会的职能；授权和分配责任的方式；管理控制方法；内部审计；人事政策和实务；外部影响等。
    a、内部控制环境
    b、会计系统
    c、控制程序
    d、控制活动 

5、信用证属于下列哪类：
    a、表内资产
    b、表外资产
    c、表外负债
    d、表内负债

6、内部控制与全面风险管理的差异体现在三个方面，其中不包括（ ）
    a、范畴不一样
    b、活动的不一致
    c、应对措施不一样
    d、评估方法不一样

7、外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。

8、忧虑成本越高，决策者则倾向于对积极方案的选择。

9、金融机构的外汇净敞口以及外汇汇率的波动越大，金融机构收益的潜在损失越大。

10、倒债是指当一国无法归还贷款的时候，选择对现有和未来的债务进行暂缓或者延期长款，然后改变合约，商量其他方式偿还贷款。

期末考试

金融机构风险管理

1、以下哪项不属于金融危机给风险管理人员带来的教训？
    a、员工的薪酬与短期绩效的相关性应该增加
    b、投资者不能过于依赖评级
    c、金融市场的透明度很重要
    d、市场下行时期，金融资产的相关性会增加

2、某一资产的日波动率为1%，假设连续交易日的回报是独立的，且有相同的标准差，则该资产的年波动率大概为？
    a、6%
    b、17%
    c、30%
    d、12%

3、在外汇风险管理中运用远期汇率合约进行套期保值,说法正确的是
    a、即期汇率可由远期汇率推断
    b、运用远期汇率合约是属于表内套期保值
    c、通过购买远期汇率合约, 锁定了未来的成本, 规避了汇率可能下降带来的 风险
    d、通过卖出远期汇率合约,锁定了未来的收益,规避了汇率可能变动带来的 风险

4、风险管理决策是根据风险管理的（ ）和宗旨，在风险识别与评估的基础上合理地选择风险管理工具，进而制订风险管理总体方案和行动措施
    a、目标
    b、内容
    c、方法
    d、思路

5、以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有
    a、creditmetrics本质上是一个var模型
    b、creditmetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
    c、credit risk 比较适合投机类型的借款人
    d、credit risk 模型是对贷款组合违约率进行分析的

6、关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是
    a、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加
    b、如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少
    c、如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少
    d、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

7、( )就是对识别出的风险因素进行量化分析和描述，探求各主要影响因素可能的变化及其可能产生的影响。
    a、风险分析
    b、风险监测
    c、风险评估
    d、风险识别

8、压力测试用于评估（ ）
    a、预期损失
    b、特定事件变化
    c、特定经营环境
    d、风险价值

9、内部控制不仅仅是各种规章制度，其机制的运作要依赖于金融机构的管理层和全体员工来完成，所以必须要贯彻（ ）的管理思想。
    a、质量第一
    b、以人为本
    c、科学为本
    d、目标第一

10、( )是使用历史数据计算得到的方差与标准差数值。
    a、隐含波动率
    b、历史波动率
    c、随机波动率
    d、动态波动率

11、资产流动性强的特征是( )
    a、变现能力强,流动性风险高
    b、变现能力强,流动性风险低
    c、变现能力低,流动性风险高
    d、变现能力低,流动性风险低

12、变现能力低,流动性风险低
    a、变现能力低,流动性风险低
    b、零值var是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
    c、var的计算涉及置信水平与持有期
    d、计算var值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

13、计算var值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
    a、内部环境
    b、事件识别
    c、控制活动
    d、监控

14、当每次风险事故的损失金额是连续随机变量，经常用（ ）作为损失金额的概率分布。
    a、正态分布
    b、二项式分布
    c、泊松分布
    d、beta分布

15、下列关于var的方差-协方差的说法错误的是( )。
    a、方差-协方差是基于历史数据来估计未来的
    b、其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
    c、能够预测突发事件的风险
    d、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

16、（ ）是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
    a、市场风险
    b、操作风险
    c、策略风险
    d、系统风险

17、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产a=2000亿元,负债l=18 亿元,资产加权平均久期为da=5年,负债加权平均久期为dl=3年。根据久期分析法 如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
    a、增加22亿元
    b、减少26亿元
    c、减少22亿元
    d、增加2亿元

18、下列不属于信用评分模型的是（ ）
    a、线性概率模型
    b、logit模型
    c、raroc模型
    d、z值模型

19、为了获取盈利,商业银行在正常范围内可以建立( )的资产负债期限结构。
    a、借短贷短
    b、借长贷长
    c、借长贷短
    d、借短贷长

20、下列哪项不属于raroc模型的应用（ ）
    a、调节银行资本结构
    b、绩效考核
    c、产品定价
    d、资本配置调整