计量经济学-k8凯发

k8凯发-凯发官网入口化学习题 正文

1.1什么是计量经济学

1、【单选题】计量经济学是一门 学科。
    a、数学
    b、统计学
    c、经济学
    d、计量学

2、【单选题】计量经济学的创始人是 。
    a、凯恩斯
    b、弗里希
    c、格兰杰
    d、伍德里奇

3、【多选题】计量经济学主要由 、 和 三门学科的内容有机结合而成。
    a、计量学
    b、统计学
    c、经济学
    d、测度论
    e、数学

4、【填空题】成立标志着计量经济学作为一门独立学科地位的正式确立。

5、【填空题】计量经济学具有 、 和 的特点。

1.2经典计量经济模型的建模方法

1、【单选题】计量经济模型一般由 、 、 、 等四个要素构成。
    a、变量、公式、模型和方程
    b、经济变量、数学变量、统计变量和计量软件
    c、经济变量、参数、随机误差项和方程的形式
    d、函数关系、因果关系、统计关系和计量关系

2、【单选题】对计量经济模型进行检验的三个常用准则是 。
    a、经济意义准则、统计检验准则和计量检验准则
    b、线性准则、无偏性准则和最优性准则
    c、正确准则、有效准则和简洁准则
    d、渐进一致性准则、渐进有效性准则和渐进正态性准则

3、【单选题】建立计量经济模型的一般步骤是 。
    a、模型设定，模型检验，参数估计，模型应用
    b、搜集资料，参数估计，模型设定，模型应用
    c、参数估计，模型应用，模型检验，改进模型
    d、模型设定，参数估计，模型检验，模型应用

4、【填空题】在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是 。

5、【判断题】判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于经济意义准则。

2.1 一元线性回归模型的引入（一）

1、【单选题】计量经济学中，线性回归模型的“线性”有两方面含义，但主要是指就 而言是“线性”的。
    a、变量
    b、参数
    c、函数
    d、方程

2、【填空题】进行回归分析时，当x取各种值时， y的条件均值的轨迹接近一条直线，该直线称为y对x的 。

3、【填空题】将总体被解释变量y的条件均值表现为解释变量x的函数，这个函数称为 。

4、【填空题】计量经济学中线性模型的“线性”有两种解释，一是指模型就 而言是线性的，二是指模型就 而言是线性的

5、【判断题】总体回归函数中的斜率系数实际上反映了自变量对因变量的边际效应或乘数。

2.2一元线性回归模型的引入（二）

1、【多选题】计量经济模型中引进随机扰动项的主要原因有 。
    a、作为未知影响因素的代表
    b、可能存在模型的设定误差和变量的观测误差
    c、作为众多细小影响因素的综合代表。
    d、经济现象的内在随机性
    e、作为无法取得数据的已知因素的代表

2、【多选题】
    a、可解释分量
    b、不可解释分量
    c、系统分量
    d、残差

3、【多选题】样本回归模型可以分为两部分，其中ei 称为 。
    a、可解释分量
    b、不可解释分量
    c、系统分量
    d、残差

4、【填空题】若令各个被解释变量yi值与条件均值e(y|xi)的偏差为ui，称ui为 。

5、【判断题】总体回归函数虽然未知，但它是唯一的。

6、【判断题】样本回归方程随抽样不同而变，但是唯一的。

2.3 模型参数估计方法—ols

1、【单选题】回归分析中，最小二乘法的准则是指 。
    a、
    b、
    c、
    d、

2、【单选题】
    a、1
    b、0
    c、不确定
    d、0或者1

3、【填空题】

4、【填空题】经典计量经济学中最常用的参数估计方法是 。

5、【判断题】

2.4 olse的有限样本性质与古典假定

1、【单选题】
    a、有偏估计量
    b、最优估计量
    c、无偏估计量
    d、最小二乘估计量

2、【单选题】olse的 是指在所有线性无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差。
    a、无偏性
    b、有效性
    c、线性性
    d、正态性

3、【单选题】通常所说的最小二乘估计量具有的blue特性是指 。
    a、非线性、无偏性、最优性
    b、非线性、有偏性、最优性
    c、线性、无偏性、最小方差性
    d、线性、正态性、最大方差性

4、【填空题】已知一元线性回归模型估计的残差平方和为800，估计用样本容量为n=22，则随机误差项ui的方差估计量为 。

5、【判断题】当回归模型满足假定slr.1～slr.3时, olse具有无偏性，如果还满足slr.4，则olse具有有效性。

2.5模型拟合优度检验

1、【单选题】样本决定系数r2的取值范围是 。
    a、[0, ∞]
    b、[1, ∞]
    c、[0,1]
    d、[-1,1]

2、【单选题】回归平方和(可解释平方和)ess是指 。
    a、
    b、
    c、
    d、

3、【单选题】残差平方和rss是指 。
    a、随机因素影响所引起的被解释变量的变差
    b、解释变量变动所引起的被解释变量的变差
    c、被解释变量的变差中，回归方程可以作出解释的部分
    d、被解释变量的实际值与平均值值的离差平方和

4、【多选题】下面关于样本决定系数的公式哪个是正确的 。
    a、
    b、
    c、
    d、

5、【判断题】一元线性回归模型中，样本决定系数在数值上等于因变量和自变量二者的简单线性相关系数的平方，所以二者可以通用。

2.6 解释变量显著性检验—t检验

1、【单选题】一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，构造的t统计量为 。
    a、
    b、
    c、
    d、

2、【单选题】一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，原假设 h0：b1=0，备选假设h1：b1¹0当 时拒绝原假设。
    a、t ≥ ta/2(n-2)
    b、| t |≥ ta/2(n-2)
    c、t< ta/2(n-2)
    d、| t |< ta/2(n-2)

3、【单选题】一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，对应概率p值 prob. ≤ a 时 。
    a、等价于 | t |≥ ta/2(n-2)
    b、等价于 | t |< ta/2(n-2)
    c、接受原假设
    d、不拒绝原假设

4、【多选题】一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，若原假设成立则 。
    a、自变量与因变量之间存在线性相关关系
    b、自变量与因变量之间不存在真正的线性相关关系
    c、自变量的变化对因变量产生了系统性影响
    d、自变量的变化对因变量没有产生系统性影响

5、【填空题】一元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，假设样本个数为n，则自由度是 。

2.7利用计量模型进行预测

1、【单选题】利用一元回归模型对被解释变量平均值e(yf | xf )进行区间预测的上界是 。
    a、
    b、
    c、
    d、

2、【单选题】利用一元回归模型对被解释变量y进行个别值区间预测的上界是 。
    a、
    b、
    c、
    d、

3、【多选题】有关yf的预测区间，下列哪些说法正确 。
    a、与样本个数n有关
    b、与解释变量的离散程度有关
    c、与xf离解释变量x均值的远近有关
    d、预测区间大小是不变的

4、【判断题】用样本估计的参数估计值去预测的被解释变量的均值与总体真实的均值存在误差，这主要由抽样波动引起。

5、【判断题】用样本估计的参数估计值对被解释变量的个别值进行预测，存在误差，误差主要是由抽样波动和随机扰动项造成的。

3.1多元线性回归模型的形式

1、【单选题】多元回归模型的矩阵形式是 。
    a、
    b、
    c、
    d、

2、【多选题】
    a、可解释分量
    b、不可解释分量
    c、系统分量
    d、残差

3、【多选题】样本回归模型可以分为两部分，其中ei 称为 。
    a、可解释分量
    b、不可解释分量
    c、系统分量
    d、残差

4、【填空题】

5、【判断题】多元线性回归模型的斜率系数又被称为偏斜率系数或偏回归系数。

3.2多元线性回归模型的参数估计

1、【单选题】多元线性回归分析，利用最小二乘法进行参数估计时要求 。
    a、
    b、
    c、
    d、

2、【单选题】多元线性回归模型的参数估计值表达式为 。
    a、
    b、
    c、
    d、

3、【单选题】多元线性回归模型利用最小二乘法估计参数时，要求解释变量样本矩阵x是 。
    a、满秩方阵
    b、行满秩矩阵
    c、列满秩方阵
    d、列满秩矩阵

4、【单选题】
    a、矩阵x可逆
    b、rank(x)=k
    c、rank(x)=k 1
    d、rank(x)=n

5、【多选题】线性回归模型的回归系数和标准化回归系数 。
    a、数值大小一样
    b、经济含义一样
    c、数值大小不一样
    d、经济含义不一样

6、【判断题】要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为n≥k 1，其中k为解释变量个数。

3.3多元线性回归模型olse的统计性质与古典假定

1、【单选题】
    a、33.33
    b、36.36
    c、38.09
    d、40

2、【单选题】多元线性回归模型满足假定mlr.1～假定mlr.4时,回归参数的ols估计量是 的。
    a、线性和有偏
    b、线性和无偏
    c、线性和有效
    d、无偏和有效

3、【单选题】在假定mlr.1～假定mlr.5下，可以得到多元线性回归模型ols估计量的抽样方差 。
    a、
    b、
    c、
    d、

4、【多选题】多元线性回归模型的高斯-马尔科夫假定包括 。
    a、线性回归模型假定
    b、随机抽样假定
    c、解释变量之间无完全共线性假定
    d、随机项零条件均值假定
    e、条件同方差假定

5、【判断题】

3.4多元线性回归模型的统计检验—r2检验

1、【单选题】线性回归模型中随着解释变量个数的增加，样本决定系数r2一般 。
    a、会增大
    b、会减小
    c、先增大再减小
    d、不确定

2、【单选题】回归平方和(可解释平方和)ess是指
    a、
    b、
    c、被解释变量的总的平方tss和与残差平方和rss之差
    d、随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小

3、【单选题】关于调整的样本决定系数，下列哪个计算不正确 。
    a、
    b、
    c、
    d、

4、【多选题】下面关于样本决定系数的公式哪个是正确的 。
    a、
    b、
    c、
    d、

5、【填空题】在由n=30 的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的样本决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为 。（保留四位小数）

3.5多元线性回归模型的统计检验—t 检验

1、【单选题】
    a、
    b、
    c、常数
    d、随机变量

2、【单选题】k元线性回归模型参数βj的置信度为1-α的置信区间为 ，n为样本个数。
    a、
    b、
    c、
    d、

3、【单选题】k元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，n为样本个数，原假设 h0：bj=0，备选假设h1：bj¹0，当 时拒绝原假设。
    a、| t |≥ ta/2(n-2)
    b、t ≥ ta/2(n-2)
    c、| t |≥ ta/2(n-k-1)
    d、t≥ ta/2(n-k-1)

4、【多选题】k元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，n为样本个数，对应概率p值 prob. ≤ a 时 。
    a、等价于 | t |≥ ta/2(n-k-1)
    b、等价于 | t |< ta/2(n-k-1)
    c、接受原假设
    d、拒绝原假设

5、【填空题】利用100个样本数据估计得到二元线性回归方程，对回归系数进行显著性检验，t统计量的自由度为 。

3.6多元线性回归模型的统计检验—f 检验

1、【单选题】设k为回归模型中的解释变量个数，n为样本容量，ess为残差平方和，rss为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的f统计量为 。
    a、
    b、
    c、
    d、

2、【单选题】设k为回归模型中的解释变量个数，n为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验时构造的f统计量的自由度为 。
    a、n-k-1
    b、n-2
    c、第一自由度为1，第二自由度为n-2
    d、第一自由度为k，第二自由度为n-k-1

3、【单选题】根据可决系数r2与f统计量的关系可知，当r2=1时有 。
    a、f→ ∞
    b、f=1
    c、f=0
    d、f=－1

4、【填空题】只填写数字即可

5、【判断题】对于多元线性回归方程来说r2检验、t检验和f检验这三种检验是互相等价的。

3.7多元线性回归模型的评价

1、【单选题】为了满足多元模型评价的需要，往往将rss和r2的大小与模型的 结合起来。
    a、自由度
    b、t检验
    c、f检验
    d、标准差

2、【单选题】对多元模型进行评价常常引入模型的自由度，被引入的自由度函数一般称为 。
    a、评价函数
    b、自由度函数
    c、自由度惩罚因子
    d、评价因子

3、【单选题】当模型中引入一个对被解释变量有显著解释作用且和已有变量不相关的解释变量时， 。
    a、
    b、
    c、
    d、

4、【多选题】下列对多元模型进行评价常常使用的统计量有 。
    a、调整的样本决定系数
    b、样本决定系数
    c、施瓦茨信息标准
    d、赤池信息标准

5、【判断题】aic和sc两准则均要求仅当所增加的解释变量能够减少aic值或sc值时才在原模型中增加该解释变量。

4.1多重共线性的含义及产生的原因

1、【单选题】在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在
    a、异方差
    b、序列相关
    c、多重共线性
    d、高拟合优度

2、【单选题】在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行：
    a、经济预测
    b、政策评价
    c、结构分析
    d、检验与发展经济理论

3、【单选题】在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在
    a、多重共线性
    b、异方差性
    c、序列相关
    d、高拟合优度

4、【多选题】多重共线性产生的原因主要有
    a、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
    b、经济变量之间往往存在着密切的关联
    c、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
    d、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性

5、【判断题】模型中存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析。

4.2多重共线性带来的后果

1、【单选题】当模型存在严重的多重共线性时，ols估计量将不具备
    a、线性
    b、无偏性
    c、有效性
    d、一致性

2、【单选题】对于模型yt=b0 b1x1t b2x2t ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的
    a、1倍
    b、1.33倍
    c、1.8倍
    d、2倍

3、【单选题】完全多重共线性时，下列判断不正确的是
    a、参数无法估计
    b、只能估计参数的线性组合
    c、参数估计量的方差变大
    d、可以计算模型的拟合程度

4、【多选题】当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时
    a、各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别
    b、部分解释变量与随机误差项之间将高度相关
    c、估计量的精度将大幅度下降
    d、估计对于样本容量的变动将十分敏感
    e、模型的随机误差项也将序列相关

5、【判断题】存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。

4.3多重共线性的诊断方法（1）：直观判别法和方差扩大因子

1、【单选题】经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的vif
    a、大于10
    b、小于10
    c、大于5
    d、小于5

2、【单选题】如果方差膨胀因子vif＝10，则什么问题是严重的
    a、异方差问题
    b、序列相关问题
    c、多重共线性问题
    d、解释变量与随机项的相关性

3、【单选题】
    a、
    b、
    c、
    d、

4、【多选题】关于多重共线性，判断错误的有
    a、解释变量两两不相关，则不存在多重共线性
    b、所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的
    c、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义
    d、存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析

5、【判断题】多重共线性的经典特征是方程的可决系数高，f检验显著，但参数t 检验值显著的不多

4.4多重共线性的诊断方法（2）：法勒-格劳搏检验和特征值法

1、【单选题】法勒-格劳博检验可以完成以下哪些检验。
    a、异方差
    b、多重共线性
    c、序列相关性
    d、解释变量内生性

2、【多选题】下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性
    a、相关系数
    b、dw值
    c、方差膨胀因子
    d、特征值
    e、自相关系数

3、【多选题】模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是
    a、参数无法估计
    b、只能估计参数的线性组合
    c、模型的判定系数为0
    d、模型的判定系数为1

4、【判断题】如果简单相关系数检测法证明多元回归模型的解释变量两两不相关，则可以判断解释变量间不存在多重共线性。

5、【判断题】病态指数大于10时，认为多重共线性非常严重。

4.5多重共线性问题的处理（1）：增加样本观测值、删去不重要解释变量、利用先验信息、变量变换、变换模型的形式

1、【单选题】以下哪种方法不能用于多重共线性问题的处理
    a、增加样本观测值
    b、删去不重要的解释变量
    c、利用先验信息
    d、ols方法

2、【多选题】多重共线性的解决方法主要有
    a、保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量
    b、利用先验信息改变参数的约束形式
    c、变换模型的形式
    d、综合使用时序数据与截面数据
    e、逐步回归法以及增加样本容量

3、【判断题】如果回归模型存在严重的多重共线性，可去掉某个解释变量从而消除多重共线性。

4、【判断题】增加样本观测值就可以消除多重共线性

5、【判断题】可以通过变量变换的方法在一定程度上消除多重共线性

4.6多重共线性问题的处理（2）：逐步回归法

1、【单选题】（ ）会使得统计上不显著的解释变量进入方程
    a、前进法
    b、后退法
    c、逐步回归法
    d、岭回归法

2、【多选题】逐步回归法的特点有
    a、局部最优
    b、包含了前进法的优点
    c、包含了后退法的优点
    d、选择变量有进有出
    e、全局最优

3、【判断题】在严重多重共线性下，ols估计量仍是最佳线性无偏估计量。

4、【判断题】多重共线性是一种随机误差现象。

5、【判断题】多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。

5.1异方差问题及影响

1、【单选题】如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是
    a、无偏的，非有效的
    b、有偏的，非有效的
    c、无偏的，有效的
    d、有偏的，有效的

2、【多选题】下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题
    a、用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型
    b、用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型
    c、以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型
    d、以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型
    e、以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型

3、【多选题】异方差性将导致
    a、普通最小二乘法估计量有偏和非一致
    b、普通最小二乘法估计量非有效
    c、普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏
    d、建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
    e、建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽

4、【多选题】下列说法正确的有
    a、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
    b、当异方差出现时，常用的t和f检验失效
    c、异方差情况下，通常的ols估计一定高估了估计量的标准差
    d、如果ols回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
    e、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则ols残差必定表现出明显的趋势

5、【判断题】当异方差出现时，常用的t和f检验失效。

5.2异方差的检验（1）：图示法、戈德菲尔德-匡特检验

1、【单选题】戈德德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的
    a、异方差问题
    b、序列相关问题
    c、多重共线性问题
    d、设定误差问题

2、【多选题】戈德德菲尔特——匡特检验可以
    a、通过对两个子样本的残差平方和是否有较大差异来判别是否具有异方差的
    b、检验递增的异方差
    c、检验递减的异方差
    d、检验复杂的异方差
    e、序列自相关

3、【判断题】可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差

4、【判断题】残差项如果随解释变量有规律的变化，那么具有递增的异方差

5、【判断题】戈德德菲尔特——匡特检验可以检验复杂形势的异方差

5.3异方差的检验（2）：帕克检验、戈里瑟检验、怀特检验、布殊-帕甘检验

1、【单选题】white检验方法主要用于检验：
    a、异方差性
    b、自相关性
    c、随机解释变量
    d、多重共线性

2、【单选题】下列哪种方法不是检验异方差的方法
    a、戈德菲尔特——匡特检验
    b、怀特检验
    c、戈里瑟检验
    d、方差膨胀因子检验

3、【多选题】下列哪些方法可以进行异方差的检验
    a、帕克检验
    b、戈里瑟检验
    c、怀特检验
    d、布殊-帕甘检验
    e、d-w检验

4、【判断题】帕克检验是把误差项的条件方差看成是解释变量的某种函数

5、【判断题】white异方差检验的原假设是模型存在异方差。

5.4异方差问题的处理（1）：加权最小二乘法

1、【单选题】加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即
    a、重视大误差的作用，轻视小误差的作用
    b、重视小误差的作用，轻视大误差的作用
    c、重视小误差和大误差的作用
    d、轻视小误差和大误差的作用

2、【单选题】
    a、
    b、
    c、
    d、

3、【单选题】
    a、
    b、
    c、
    d、

4、【多选题】当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备
    a、线性
    b、无偏性
    c、有效性
    d、一致性
    e、精确性

5、【判断题】当存在异方差现象时，可以用工具变量法估计模型参数。

5.5异方差问题的处理（2）：一致估计量、代数变换

1、【单选题】在修正异方差的方法中，不正确的是：
    a、加权最小二乘法
    b、对模型进行对数变换
    c、两阶段最小二乘法
    d、重新设定模型

2、【多选题】采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是
    a、使变量的测量值变小
    b、对数线性变换有经济学意义
    c、可以不用了解异方差的先验信息
    d、会使方差比较稳定
    e、对数变换一定能消除异方差的影响

3、【判断题】异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中。

4、【判断题】采用一致估计量可以解决异方差造成的置信区间和假设检验结果不可信赖问题。

5、【判断题】采用一致估计量可以解决异方差造成的置信区间和假设检验结果不可信赖问题。

6.1变量非线性回归模型（1）对数函数模型

1、【单选题】
    a、x的相对变化，引起y的期望值绝对量变化
    b、y关于x的边际变化
    c、x的绝对量发生一定变动时，引起因变量y的相对变化率
    d、y关于x的弹性

2、【单选题】
    a、x的绝对量发生一定变动时，引起因变量y的相对变化率
    b、y关于x的弹性
    c、x的相对变化，引起y的期望值绝对量变化
    d、y关于x的边际变化

3、【单选题】
    a、y关于x的增长量
    b、y关于x的增长速度
    c、y关于x的边际倾向
    d、y关于x的弹性

4、【多选题】
    a、
    b、
    c、
    d、a是弹性
    e、该函数可以转换为线性模型

5、【判断题】

6.2变量非线性回归模型（2）：双曲线模型、多项式模型

1、【单选题】发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和
    a、建模时所依据的经济理论
    b、总收入
    c、关于总需求、生产和收入的恒等关系
    d、总投资

2、【单选题】下列模型中属于非线性回归模型的是
    a、
    b、
    c、
    d、

3、【单选题】若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定
    a、它具有不变的价格弹性
    b、随需求量增加，价格下降
    c、随需求量增加，价格上升
    d、需求无弹性

4、【单选题】当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求
    a、缺乏弹性
    b、富有弹性
    c、完全无弹性
    d、完全有弹性

5、【判断题】可以用多项式模型刻画总成本函数。边际成本函数和c-d生产函数

6.3虚拟变量的加法模型

1、【单选题】由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为
    a、系统变参数模型
    b、系统模型
    c、变参数模型
    d、分段线性回归模型

2、【单选题】当质的因素引进经济计量模型时，需要使用
    a、外生变量
    b、前定变量
    c、内生变量
    d、虚拟变量

3、【单选题】
    a、相互平行的
    b、相互垂直的
    c、相互交叉的
    d、相互重叠的

4、【多选题】
    a、
    b、
    c、
    d、
    e、

5、【判断题】虚拟变量主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素。

6.4虚拟变量的乘法模型

1、【单选题】
    a、
    b、
    c、
    d、

2、【单选题】
    a、序列的完全相关
    b、序列不完全相关
    c、完全多重共线性
    d、不完全多重共线性

3、【多选题】
    a、其图形是两条平行线
    b、基础类型的截距项是
    c、基础类型的截距为
    d、差别截距系数为
    e、差别斜率系数为

4、【多选题】
    a、虚拟变量d代表品质因素
    b、虚拟变量d代表数量因素
    c、
    d、

5、【判断题】在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。

6.5多状态下的虚拟变量

1、【单选题】
    a、1个
    b、2个
    c、3个
    d、4个

2、【单选题】在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为：
    a、12
    b、4
    c、3
    d、11

3、【单选题】对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：
    a、m
    b、m -1
    c、m 1
    d、m - k

4、【多选题】
    a、异方差性
    b、序列相关
    c、不完全的多重共线性
    d、完全的多重共线性
    e、参数无法估计

5、【判断题】

7.1时间序列数据的特殊性

1、【单选题】
    a、
    b、
    c、
    d、

2、【多选题】时间序列数据的特殊性主要为（ ）两方面。
    a、顺序性
    b、趋势性
    c、连续性
    d、对称性

3、【多选题】
    a、
    b、
    c、
    d、

4、【判断题】标有时间脚标的一族随机变量被称为时间序列。

5、【判断题】

7.2时间序列回归的特殊性

1、【单选题】在时间序列回归分析时，对确定性时间趋势序列进行（ ）处理
    a、除趋势
    b、差分
    c、求均值
    d、求和

2、【单选题】在时间序列回归分析时，对非平稳或是强相关序列进行（ ）处理
    a、除趋势
    b、差分
    c、求均值
    d、求和

3、【多选题】在时间序列回归分析时，对数据的预处理方式为
    a、对非平稳或是强相关序列进行除趋势处理
    b、对非平稳或是强相关序列进行差分处理
    c、对确定性时间趋势序列进行除趋势处理
    d、对确定性时间趋势序列进行差分处理

4、【判断题】对时间序列回归分析时，确定性趋势会导致“ii类伪回归”问题。

5、【判断题】对时间序列回归分析时，非平稳或是强相关过程会导致“ii类伪回归”问题。

7.3时间序列回归中olse的有限样本性质及其假定

1、【单选题】有限样本条件下，下列（ ）不是时间序列回归中olse的有效性满足假定。
    a、参数线性假定
    b、无多重共线性假定
    c、对称性假定
    d、同方差假定

2、【多选题】有限样本条件下，时间序列回归olse的无偏性的假定条件为
    a、参数线性假定
    b、无多重共线性假定
    c、随机项零条件均值假定（解释变量严格外生）
    d、

3、【多选题】时间序列回归中olse的有限样本性质有
    a、无偏性
    b、有效性
    c、正态性
    d、共线性

4、【判断题】时间序列回归中olse的有限样本性质为无偏性，有效性，正态性。

5、【判断题】有限样本条件下，时间序列回归olse的有效性的假定为参数线性假定和无多重共线性假。

7.4 时间序列回归中olse的大样本性质及其假定

1、【单选题】大样本条件下，时间序列回归要保证olse的渐进有效性不需要满足以下哪项假定？
    a、参数线性假定
    b、无多重共线性假定
    c、弱相关性、平稳性假定
    d、方差相关性假定

2、【多选题】时间序列回归中olse大样本性质为
    a、一致性
    b、渐进正态性
    c、渐进有效性
    d、渐进共线性

3、【多选题】大样本条件下，时间序列回归要保证olse的一致性，假定条件为
    a、参数线性假定
    b、无多重共线性假定
    c、随机项零条件均值假定
    d、弱相关性、平稳性假定

4、【判断题】大样本条件下，时间序列回归olse的渐进有效性假定条件为参数线性假定和无多重共线性假定

5、【判断题】大样本条件下，时间序列回归olse的渐进正态性假定条件为随机项零条件均值假定和同方差性假定

7.5平稳与弱相关时间序列

1、【单选题】
    a、
    b、
    c、
    d、

2、【多选题】随机游走序列是
    a、平稳序列
    b、非平稳序列
    c、统计规律不随时间的位移而发生变化的序列
    d、统计规律随时间的位移而发生变化的序列
    e、均值为常数，方差随时间变化而变化的序列

3、【多选题】平稳性检验的方法有
    a、散点图
    b、自相关函数检验
    c、单位根检验
    d、dw检验

4、【判断题】

5、【判断题】如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的常数、协方差函数仅与时间间隔有关，则称时间序列是平稳的。

7.6 时间序列非平稳的来源

1、【单选题】如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是
    a、平稳时间序列
    b、非平稳时间序列
    c、一阶单整序列
    d、一阶协整序列

2、【多选题】当时间序列是非平稳的时
    a、均值函数可能不再是常数
    b、方差函数可能不再是常数
    c、自协方差函数可能不再是常数
    d、时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
    e、不能直接建立arma(p，q)模型

3、【多选题】时间序列非平稳性来源与
    a、确定性趋势
    b、结构突变
    c、异方差
    d、自相关

4、【判断题】通过图形可以直观判断时间序列的平稳性，若某序列随时间呈现出递增趋势，则其一定是差分平稳的。

7.7 确定性趋势与季节模型

1、【单选题】
    a、异方差性
    b、序列相关
    c、不完全的多重共线性
    d、完全的多重共线性

2、【单选题】下列对移动平均修匀方法的评论中，错误的是
    a、移动平均修匀法克服了对整个时间数列求平均时间跨度过大的缺点
    b、移动平均修匀法较多地被应用于含有季节影响的时间数列
    c、从预测效果看，移动平均修匀法比指数平滑修匀法更有优势
    d、由于计算移动平均数所用的项数通常较小，移动平均修匀法不能很好地抵消偶然因素

3、【单选题】对时间序列数据作季节调整的目的是
    a、消除时间序列中季节变动的影响
    b、描述时间序列中季节变动的影响
    c、消除时间序列中趋势的影响
    d、消除时间序列中随机波动的影响

4、【判断题】计量经济模型选择的标准是经济意义符合实际、统计检验结果显著、预测精度在规定范围内。

5、【判断题】时间序列在一年内重复出现的周期性波动称为季节性波动。

8.1单变量平稳时间序列模型：arma模型

1、【单选题】arma(p,q)的样本自相关系数是（ ）的。
    a、q阶拖尾
    b、q阶截尾
    c、p阶截尾
    d、p阶拖尾

2、【单选题】平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是( )模型。
    a、arima(p,d,q)模型
    b、arma(p,q)
    c、ar(p)
    d、ma(q)

3、【判断题】自回归模型ar（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。

4、【判断题】如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用arma（p,q）模型。

5、【判断题】arma模型建模前不需要检验序列的平稳性。

8.2var模型

1、【单选题】最大滞后阶数p越大，待估参数会
    a、变大
    b、变小
    c、不变
    d、不确定

2、【多选题】确定var模型滞后阶数p的方法有
    a、wald统计量
    b、dw值
    c、aic、sc、hq等信息准则
    d、格兰杰检验

3、【判断题】进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。

4、【判断题】建立var模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数p和检验模型变量间的协整关系。

5、【判断题】平稳变量建立的var模型是平稳的，而建立平稳var模型的变量不一定是平稳变量。

9.1非平稳序列回归的“伪回归”问题

1、【单选题】非平稳时间序列的类型有
    a、
    b、
    c、
    d、以上答案均正确

2、【单选题】运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致
    a、自相关
    b、异方差
    c、多重共线性
    d、伪回归

3、【多选题】下列关于时间序列计量模型的说法正确的有
    a、直接对非平稳的时间序列变量进行回归，往往导致伪回归
    b、检验序列平稳性常常采用单位根检验
    c、非平稳的序列变量之间必定存在协整关系
    d、因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力
    e、这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据

4、【判断题】

5、【判断题】

9.2单位根检验

1、【单选题】某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为
    a、1阶单整
    b、2阶单整
    c、k阶单整
    d、以上答案均不正确

2、【单选题】当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验通过（ ）实现。
    a、df检验
    b、adf检验
    c、eg检验
    d、dw检验

3、【多选题】有关df检验的说法正确的是
    a、df检验的原假设是“被检验时间序列平稳”
    b、df检验的原假设是“被检验时间序列非平稳”
    c、df检验是单侧检验
    d、df检验是双侧检验

4、【判断题】经过一次差分后变为平稳的称为一阶单整过程。

5、【判断题】adf检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的。

9.3协整与误差修正模型

1、【单选题】如果两个变量的协整的，则
    a、这两个变量一定都是平稳的
    b、这两个变量的一阶差分都是平稳的
    c、这两个变量的协整回归方程dw=0
    d、这两个变量一定是同阶单整

2、【单选题】有关eg检验的说法正确的是
    a、拒绝零假设说明被检验变量之间存在协鏊关系
    b、接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系
    c、拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系
    d、接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

3、【多选题】误差修正模型的优点有
    a、消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题
    b、消除模型可能存在的多重共线性问题
    c、保证了变量水平值的信息没有被忽视
    d、该模型可以用经典的回归方法进行估计

4、【判断题】协整是具有相同变化趋势的高阶单整变量之间所具有的均衡关系。

5、【判断题】若变量之间是协整的，则这些变量的线性组合是平稳的。

9.4结构突变检验

1、【单选题】邹至庄检验的统计量是
    a、z统计量
    b、卡方统计量
    c、t统计量
    d、f统计量

2、【单选题】数据集共有n个样本，有k个自变量，通过邹至庄检验对经济结构的稳定性进行检验，在检验中统计量在原假设下符合分布的自由度为
    a、n-(k 1)
    b、n-2(k 1)
    c、k 1，n－2(k 1)
    d、n-(k 1)，n－2(k 1)

3、【多选题】下列对线性回归方程进行结构稳定性的检验是
    a、邹至庄检验
    b、单位根检验
    c、格兰杰检验
    d、古扎拉蒂检验
    e、怀特检验

4、【判断题】邹至庄突变点检验的原假设是两个子序列数据生成的函数是相同的（即结构有突变）。

5、【判断题】古拉扎蒂检验是通过对虚拟变量有关系数的显著性来判断断点前后经济结构是否稳定。

10.1什么是随机误差项自相关

1、【单选题】随机误差项自相关系数的取值范围为
    a、[-1,1]
    b、[0,4]
    c、[-4,4]
    d、[0,1]

2、【单选题】如果模型yt=β0 β1xt ut，（ ）则说明不存在随机误差项自相关问题。
    a、cov(xt，ut)=0
    b、cov(us，ut)=0(t≠s)
    c、cov(xt，ut)≠0
    d、cov(us，ut)≠0(t≠s)

3、【单选题】随机误差项自相关的程度用（ ）表示。
    a、自变量的自相关系数
    b、自变量与误差项的相关系数
    c、随机误差项自相关系数
    d、误差项与因变量的相关系数

4、【多选题】误差项自相关对回归的影响有
    a、olse不具备有效和渐进有效性
    b、olse不具备无偏性
    c、olse不具备一致性
    d、最小二乘估计量的方差估计是有偏的
    e、因变量的预测精度降低

5、【判断题】模型yt=β0 β1xt ut的随机误差项自相关系数为-2.21，说明该模型存在随机误差项自相关问题。

10.2随机误差项自相关的检验

1、【单选题】随机误差项自相关检验中，已知样本残差的一阶自相关系数为0，则dw统计量近似为
    a、0
    b、1
    c、2
    d、4

2、【单选题】dw统计量的取值范围是
    a、[-1,1]
    b、[0,4]
    c、[-4,4]
    d、[0,1]

3、【单选题】根据数据集，其一元线性回归模型的dw统计量为2.78。已知样本量为20，解释变量个数为1，在显著性水平为0.05时，查表可得dl=1，du=1.41，则可以判断
    a、存在完全的负一阶自相关
    b、存在完全的正的一阶自相关
    c、不能判断是否存在一阶自相关
    d、不存在序列自相关

4、【多选题】下列能对随机误差项自相关进行的检验的有
    a、布殊-戈弗雷检验
    b、误差项一阶自相关检验
    c、adf检验
    d、dw检验
    e、vif检验

5、【判断题】dw检验能够检验误差项高阶自回归问题。

10.3误差项自相关模型的修正

1、【单选题】下列引起序列自相关的原因中，不正确的是
    a、经济变量具有惯性作用
    b、经济行为的滞后
    c、设定偏误
    d、解释变量之间的共线性

2、【多选题】误差项自相关模型的修正方法有
    a、eg两步法
    b、德宾两步法
    c、工具变量法
    d、科克伦-奥克特迭代法
    e、加权最小二乘法

3、【判断题】如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。

4、【判断题】dw在0到4之间取值，dw值越接近于2，说明自相关程度越小，dw值越接近于0，说明正自相关程度越高，dw值越接近于4，说明负自相关程度越高。

5、【判断题】dw检验的缺点是存在盲区，当dw值落入该区，就无法判断随机扰动项是否存在自相关性。