第一讲 金融风险管理概述（一）金融风险管理概述（一）随堂测验1、1.（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
a、利率风险
b、汇率风险
c、法律风险
d、政策风险
2、2. 对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险，即可以获得收益的风险是投机风险，只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是( )。
a、利率风险是纯粹风险
b、操作风险是纯粹风险
c、流动性风险是投机风险
d、声誉风险是投机风险
3、3. 海曼明斯基作为金融危机研究权威，其代表性理论是 ( )。
a、金融不稳定性理论
b、不对称信息理论
c、资产价格定价理论
d、风险传染性理论
金融风险管理概述（一）单元测试1、（ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
a、利率风险
b、汇率风险
c、法律风险
d、政策风险
2、对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险，即可以获得收益的风险是投机风险，只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是( )。
a、利率风险是纯粹风险
b、操作风险是纯粹风险
c、流动性风险是投机风险
d、声誉风险是投机风险
3、海曼明斯基作为金融危机研究权威，其代表性理论是 ( )。
a、金融不稳定性理论
b、不对称信息理论
c、资产价格定价理论
d、风险传染性理论
4、查尔斯庞兹所发现，新借款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人( )。
a、避险性借款人
b、投机性借款人
c、庞氏借款人
d、抵押借款人
5、（ ）是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。
a、信用风险
b、市场风险
c、操作风险
d、流动性风险
6、明斯基在金融不稳定性假说中把借款人分为三类，分别是( )。
a、基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人
b、根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人
c、需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人
d、以自身财产作为抵押物的抵押借款人
7、下列说法正确的是( )。
a、信用风险是银行面临的外部风险之一
b、信用风险是最古老也是最重要的一种风险
c、信用风险存在于一切信用交易活动中
d、信用风险属于系统性风险
8、按金融风险主体分类，金融风险可以分为国家金融风险、金融机构风险、居民金融风险和企业金融风险。
9、庞氏骗局能够得以实现的原因在于，可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资( )。
10、证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的发行价全部销售给投资者的风险。
第二讲 金融风险管理概述（二）金融风险管理概述（二）随堂测验1、1. 旧车市场模型是关于什么的经典案例( )。
a、信息不对称
b、资产价格波动
c、内在脆弱性
d、风险传染
2、2. 由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是 (答题答案：( )
a、心理风险因素
b、有形风险因素
c、道德风险因素
d、实质风险因素
3、3. 由于交易双方信息不对称，出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为( )。
a、正向选择
b、反向选择
c、逆向选择
d、双向选择
金融风险管理概述（二）单元测试1、旧车市场模型是关于什么的经典案例( )。
a、信息不对称
b、资产价格波动
c、内在脆弱性
d、风险传染
2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是 (答题答案：( )
a、心理风险因素
b、有形风险因素
c、道德风险因素
d、实质风险因素
3、由于交易双方信息不对称，出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为( )。
a、正向选择
b、反向选择
c、逆向选择
d、双向选择
4、（ ）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
a、凯恩斯
b、希克斯
c、马柯维茨
d、夏普
5、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于: (
a、风险融资
b、风险控制
c、风险转移
d、风险补偿
6、金融风险的特征是（）。
a、扩散性
b、波动性
c、可控性
d、损失性
7、流动性较高的资产在二级市场表现出的特征有 （）
a、较低的违约风
b、较高的收益性
c、较近的到期日
d、较大的交易量
8、逆向选择和道德风险发展到极致，金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中，整个市场崩溃( )。
9、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是风险因素。
10、金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。
第三讲 金融风险预警金融风险预警随堂测验1、关于金融风险预警体系的功能，下列说法正确的是（ ）
a、金融风险预警体系主要用来测度金融风险。
b、预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。
c、预警阀值的设定不会对金融风险预警灵敏度产生影响。
d、金融风险预警体系更注重宏观层面的风险预警功能。
2、下列指标中，不属于单个银行信用风险预警指标的是（）
a、不良贷款率
b、净资产收益率
c、银行业景气度
d、资本充足率
3、金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别（ ）来实现的。
a、静态信用水平
b、动态信用风险
c、信用下降水平
d、信用变化水平
金融风险预警单元测试1、关于金融风险预警体系的功能，下列说法正确的是（ ）
a、金融风险预警体系主要用来测度金融风险。
b、预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。
c、预警阀值的设定不会对金融风险预警灵敏度产生影响。
d、金融风险预警体系更注重宏观层面的风险预警功能。
2、下列指标中，不属于单个银行信用风险预警指标的是（）
a、不良贷款率
b、净资产收益率
c、银行业景气度
d、资本充足率
3、金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别（ ）来实现的。
a、静态信用水平
b、动态信用风险
c、信用下降水平
d、信用变化水平
4、不同类型金融风险预警模型事先设定的预警等级区间（ ）
a、完全相同
b、完全不同
c、可能不同
d、无关联性
5、（）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。
a、金融风险预警机制
b、金融风险担保机制
c、金融风险处置机制
d、金融风险管理机制
6、银行业金融风险预警指标主要包括（ ）。
a、流动性水平
b、信贷资产质量
c、信贷创新水平
d、资本充足率
7、金融风险预警的主要功能包括（）
a、事前防范金融风险
b、事后控制金融风险
c、防范金融风险扩大
d、抑制金融风险形成
8、对金融风险进行度量是实现金融风险预警目标的重要基础。
9、基于专家打分方式的预警指标权重设定方法更具预警精确度
10、var测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。
第四讲 国际银行业风险管理的方法第四讲 国际银行业风险管理的方法随堂测验1、basel iii框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率（lcr）及净稳定融资比率（nsfr）两个监管指标，其对商业银行的约束下限是（）。
a、50%
b、75%
c、100%
d、125%
2、在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？
a、信用风险
b、市场风险
c、操作风险
d、以上皆是
3、第三支柱下，信息披露的频率如何安排？
a、每季度进行1次
b、每半年进行1次
c、每年进行1次
d、每两年进行1次
国际银行业风险管理的方法 单元测试1、basel iii框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率（lcr）及净稳定融资比率（nsfr）两个监管指标，其对商业银行的约束下限是（）。
a、50%
b、75%
c、100%
d、125%
2、在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？
a、信用风险
b、市场风险
c、操作风险
d、以上皆是
3、计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？
a、标准法、内部评级法
b、标准法、外部评级法
c、现行法、内部评级法
d、现行法、外部评级法
4、巴塞尔委员会属于哪个国际金融机构？
a、imf
b、世界银行
c、亚洲开发银行
d、bis
5、第三支柱下，信息披露的频率如何安排？
a、每季度进行1次
b、每半年进行1次
c、每年进行1次
d、每两年进行1次
6、《第三版巴塞尔协议》的内容主要包括（）。
a、严格资本要求
b、建立国际统一的流动性监管框架
c、缓解银行体系顺周期性
d、防范系统性风险和关联性风险
7、中国银行实施新资本协议的特点是（）
a、从战略高度重视并积极推进新资本协议工作
b、建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制
c、注重全面落实促进成果及时应用
d、积极传播理念培育卓越的风险管理文化
8、巴塞尔协议3已经全面实施。
9、在金融危机结束后，监管机构意识到资本数量比资本质量更为重要。因为资本数量能有效地增强银行资本工具吸收损失的能力。
10、防范系统性金融风险的思想是在巴2中首次提出。
第五讲 信用风险度量—z-score模型信用风险度量—z-score模型随堂测验1、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对它们之间的主要差别描述不正确的是（ ）
a、风险来源的不确定性因素不同
b、造成风险损失的结果不同
c、两种风险的分布形态不同
d、两种风险的数据频率不同
2、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）
a、标准法，初级内部评级和高级内部评级
b、基本指标法，标准法，高级计量法
c、违约概率，违约损失，违约头寸
d、违约概率，违约损失，持有期限
3、在zeta信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（）
a、公司支付利税前的收益与总资产的比率
b、公司支付利税前的收益与应付利息的比率
c、公司的账面资产价值与市场价值的比率
d、股东权益与总资本的比率
信用风险度量—z-score模型单元测试1、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对它们之间的主要差别描述不正确的是（ ）
a、风险来源的不确定性因素不同
b、造成风险损失的结果不同
c、两种风险的分布形态不同
d、两种风险的数据频率不同
2、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）
a、标准法，初级内部评级和高级内部评级
b、基本指标法，标准法，高级计量法
c、违约概率，违约损失，违约头寸
d、违约概率，违约损失，持有期限
3、在zeta信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（ ）
a、公司支付利税前的收益与总资产的比率
b、公司支付利税前的收益与应付利息的比率
c、公司的账面资产价值与市场价值的比率
d、股东权益与总资本的比率
4、根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为bb的债务在一年内发生违约的概率大约是：（ ）
a、0.05%
b、0.20%
c、1.0%
d、5.0%
5、下列关于财务比率的表述，正确的是( )。
a、盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
b、杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
c、流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
d、效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
6、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。
a、credit metrics模型
b、zeta模型
c、credit risk 模型
d、credit portfolio view模型
7、商业银行对客户的财务分析主要包括（）。
a、企业经营成果
b、财务状况
c、主管财务的工作人员能否胜任
d、现金流量情况
8、违约损失是一个事后概念。
9、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款。
10、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的还款能力为核心。
第十四讲 资本资产定价理论和套利理论资本资产定价理论和套利理论随堂测验1、在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。
a、该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
b、该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
c、该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
d、该证券组合属于无风险资产
2、系统性风险可以用（ ）衡量
a、贝塔系数
b、相关系数
c、收益率的标准差
d、收益率的方差
3、如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（ ）
a、都处于均衡定价状态
b、y的定价被低估了
c、存在套利机会
d、组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
资本资产定价理论和套利理论单元测试1、在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。
a、该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
b、该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
c、该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
d、该证券组合属于无风险资产
2、系统性风险可以用（ ）衡量。
a、贝塔系数
b、相关系数
c、收益率的标准差
d、收益率的方差
3、如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（ ）
a、都处于均衡定价状态
b、y的定价被低估了
c、存在套利机会
d、组合x和y的风险溢价与 系数不成比例
4、根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：
a、无风险利率rf
b、在rm和rf之间
c、β(rm-rf)
d、市场预期收益率rm
5、与capm模型相比，套利定价理论特征为
a、不要求关于市场资产组合的限制性假定
b、指明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素
c、使用以微观变量为基础的风险溢价
d、要求市场均衡
6、关于套利定价理论的假设有( )。
a、资本市场处于竞争均衡状态
b、投资者喜爱更多的财富
c、没有税收和交易成本
d、资产的回报可用因子模型表示
7、套利证券组合应具有的性质包括：
a、套利组合没有追加新的投资
b、套利组合的风险没有增加
c、套利组合的风险发生变化
d、套利组合的收益为正
8、市场组合包含所有证券，每个证券的比例等于该证券的市场价值占总市场价值的比重。
9、如何将可投资资金在无风险资产和风险证券组合之间进行分配叫做投资决策。
10、套利是利用相同资产的不同价格赚取无风险利润。
第十三讲 股票市场的风险度量——证券投资组合分析股票市场的风险度量——证券投资组合分析随堂测验1、证券组合管理理论最早由美国著名经济学家( )于1952年系统提出。
a、詹森
b、特雷诺
c、夏普
d、马柯威茨
2、完全负相关的证券a和证券b，其中证券a的期望收益率为16％，标准差为6％，证券b的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券a、证券b的比例分别为30％和70％，则证券组合的收益率和标准差为( )
a、18.8％，3.8%
b、18.8%，7.4％
c、17.2%，5.9％
d、17.2%，6.2％
3、马科维茨有效证券组合为( )。
a、所有可行组合中预期收益最高的组合
b、所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合
c、所有可行组合中预期收益最小方差的组合
d、所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
股票市场的风险度量——证券投资组合分析单元测试1、证券组合管理理论最早由美国著名经济学家( )于1952年系统提出。
a、詹森
b、特雷诺
c、夏普
d、马柯威茨
2、完全负相关的证券a和证券b，其中证券a的期望收益率为16％，标准差为6％，证券b的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券a、证券b的比例分别为30％和70％，则证券组合的收益率和标准差为( )
a、18.8％，3.8%
b、18.8%，7.4％
c、17.2%，5.9％
d、17.2%，6.2％
3、马科维茨有效证券组合为( )。
a、所有可行组合中预期收益最高的组合
b、所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合
c、所有可行组合中预期收益最小方差的组合
d、所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
4、证券组合理论认为，加入无风险证券组合可以有效地( )。
a、降低系统性风险
b、降低非系统性风险
c、增加系统性收益
d、增加非系统性收益
5、根据马柯威茨投资组合有效集与投资者的无差异曲线得到的投资者最优组合的条件不包括（ ）
a、在马科维茨有效集上
b、位于投资者的无差异曲线上
c、不在马科维茨有效集上
d、为无差异曲线与有效边界的切点
6、现代证券组合理论包括( )
a、马柯威茨的均值方差模型
b、单因素模型
c、资本资产定价模型
d、套利定价理论
7、关于证券组合的风险度量，下列说法正确的是( )
a、证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
b、证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
c、实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差
d、证券组合的风险大小在数学上由单个证券收益率的方差来度量
8、证券a和b完全正相关，二者完全正向变化，同时买入两种证券无法抵消风险。
9、马科维茨有效集包括全局最小方差组合和全局收益最大的组合。
10、加入无风险证券获得最优组合与只有风险证券的最优组合没有差别。
第十二讲 股票市场风险的内涵和种类股票市场风险的内涵和种类随堂测验1、股票投资风险是指（ ）
a、股票投资的损失额
b、股票投资损失的概率
c、股票投资本金损失的可能性
d、股票投资本金损失或盈利的可能性
2、关于股票系统性风险的论述，不正确的是（ ）
a、影响所有股票价格因素造成的
b、经济的、政治的和社会的变动造成的
c、财政或货币政策造成的
d、垄断企业的经营风险造成的
3、下列属于股票非系统性风险的是（ ）
a、市场风险
b、利率风险
c、经营风险
d、购买力风险
股票市场风险的内涵和种类单元测试1、股票投资风险是指（ ）
a、股票投资的损失额
b、股票投资损失的概率
c、股票投资本金损失的可能性
d、股票投资本金损失或盈利的可能性
2、关于股票系统性风险的论述，不正确的是：
a、影响所有股票价格因素造成的
b、经济的、政治的和社会的变动造成的
c、财政或货币政策造成的
d、垄断企业的经营风险造成的
3、下列属于股票非系统性风险的是（ ）
a、市场风险
b、利率风险
c、经营风险
d、购买力风险
4、股票投资分散非系统风险的措施不包括（ ）
a、分散投资资金
b、行业选择分散
c、分散投资机构
d、时间分散
5、与公司筹集资金的方式有关，通常通过观察一个公司的资本结构来估量的风险是：
a、宏观经济风险
b、金融风险
c、操作风险
d、经营风险
6、下列属于股票系统性风险的是
a、金融风险
b、利率风险
c、汇率风险
d、市场风险
7、回避市场风险的措施包括（ ）
a、掌握趋势
b、搭配周期股
c、选择买卖时机
d、注意投资期
8、股票价格波动的不确定性越大，股票投资风险也越大。
9、投资者可以通过分散投资时间来减少系统性风险。
10、对投资者而言，股票投资中的系统性风险是无法防范的。
第八讲 利率风险管理利率风险管理随堂测验1、由于收益率曲线斜率下降而导致的利率风险属于（ ）
a、收益率曲线风险
b、重新定价风险
c、基本点风险
d、内含选择权风险
2、某银行存款利率的调整时间和贷款利率的调整周期不一致，所导致的风险是（ ）
a、收益率曲线风险
b、重新定价风险
c、基本点风险
d、内含选择权风险
3、某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债，若利率突然下降，该银行（ ）
a、受益
b、受损
c、利润不变
d、无法判断
利率风险管理单元测试1、某银行存款利率的调整时间和贷款利率的调整周期不一致，所导致的风险是（ ）
a、收益率曲线风险
b、重新定价风险
c、基本点风险
d、内含选择权风险
2、由于收益率曲线斜率下降而导致的利率风险属于
a、收益率曲线风险
b、重新定价风险
c、基本点风险
d、内含选择权风险
3、具有类似定价性质的不同金融工具，在利率调整上的不完全相关性造成的利率风险属于（ ）。
a、收益率曲线风险
b、重新定价风险
c、基本点风险
d、内含选择权风险
4、商业银行在存贷款业务上的被动性所带来的不利结果属于（ ）。
a、收益率曲线风险
b、重新定价风险
c、基本点风险
d、内含选择权风险
5、某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债，若利率突然下降，该银行（ ）
a、受益
b、受损
c、利润不变
d、无法判断
6、20世纪七、八十年代，美国通货膨胀率较高，利率波动幅度比较大。对此你认为下述观点正确的有（ ）。
a、利率水平的预测和控制的不确定性
b、银行应通过保持资产负债期限对称而规避风险
c、商业银行为保持流动性而面临的利率风险更大
d、非利息收入业务会对冲利率变动的风险
7、当市场利率波动较小时，你认为商业银行可能面临的利率风险有（ ）。
a、收益率曲线风险
b、重新定价风险
c、基本点风险
d、内含选择权风险
8、奥兰治县财政破产的例子告诉我们，要保持长短期利差才能避免利率风险。（ ）
9、客户提前还贷，会让商业银行面临重新定价风险。（ ）
10、非利息收入对利率变化不敏感。（ ）
第六讲 商业银行流动性风险度量商业银行流动性风险度量随堂测验1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（ ）。
a、抵押给第三方的资产
b、同业借款
c、国债
d、股票
2、下列商业银行资金来源中，（ ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
a、公共事业费收入
b、证券业存款
c、居民储蓄
d、政府税款
3、借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
a、流动性风险
b、可获得性
c、不可获性
d、最终收益
商业银行流动性风险度量单元测试1、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（ ）。
a、抵押给第三方的资产
b、同业借款
c、国债
d、股票
2、下列商业银行资金来源中，（ ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
a、公共事业费收入
b、证券业存款
c、居民储蓄
d、政府税款
3、借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
a、流动性风险
b、可获得性
c、不可获性
d、最终收益
4、某商业银行资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。
a、减弱
b、不变
c、增强
d、无法判断
5、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）
a、建立多层次的流动性屏障
b、通过金融市场控制风险
c、制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
d、提高流动性管理的预见性
6、流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（ ）
a、成本
b、资金数量
c、时间
d、经风险调整的收益
7、分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有（）。
a、资产配置是否合理
b、财务报表编制基础是否一致
c、长期资产是否有足够的长期负债来支持
d、短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配
8、商业银行流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。
9、绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。
10、商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高
第七讲 中国银行间债券市场概况中国银行间债券市场概况随堂测验1、对于分期付息的债券，当市场利率小于票面利率时，随着债券到期日的接近，债券价值将相应（ ）
a、增加
b、减少
c、不变
d、不确定
2、如果名义年利率为8%，每年复利计息两次，则实际年利率为（）
a、8.24%
b、6%
c、8.16%
d、16%
3、当市场利率上升时，长期固定利率债券价格的下降幅度（ ）短期债券的下降幅度。
a、大于
b、小于
c、等于
d、不确定
中国银行间债券市场概况单元测试1、对于分期付息的债券，当市场利率小于票面利率时，随着债券到期日的接近，债券价值将相应（ ）
a、增加
b、减少
c、不变
d、不确定
2、如果名义年利率为8%，每年复利计息两次，则实际年利率为（）
a、8.24%
b、6%
c、8.16%
d、16%
3、当市场利率上升时，长期固定利率债券价格的下降幅度（ ）短期债券的下降幅度。
a、大于
b、小于
c、等于
d、不确定
4、当债券溢价发行时，债券的到期收益率比当期收益率（）
a、小
b、大
c、相等
d、无法比较
5、短期债券是偿还期限在_____以下的债券。
a、3个月
b、6个月
c、9个月
d、1年
6、从微观来看，资产证券化有哪些经济意义？（ ）
a、改善了发行人的资本结构
b、改善银行的期限管理
c、提高了资产的流动性，降低了资产的风险
d、提供了新的融资渠道
7、通胀指数化债券的发行期限一般比较长，是由于（ ）
a、债券的期限越长，固定利率的风险越大
b、期限长能体现通胀指数化债券的优势
c、比较好地防范违约风险
d、减少了发行短期债券带来的频繁再融资需要
8、随着到期日的不断接近，债券价格会不断接近面值。
9、固定收益产品所面临的最大风险是信用风险。
10、债券的年票息除以债券价格，等于债券的到期收益率。
第九讲 汇率风险管理汇率风险管理随堂测验1、某公司持有外汇期权头寸，因汇率变动而导致的损失属于（ ）
a、交易风险
b、折算风险
c、账面风险
d、货币风险
2、由于汇率变动，导致出口企业对产品进行重新定价，进而影响到销售数量和利润，这种风险属于（ ）。
a、交易风险
b、折算风险
c、经济风险
d、货币风险
3、国内企业海外融资，当预期人民币升值时，未来情况
a、额外获利
b、额外受损
c、情况不变
d、不确定
汇率风险管理单元测试1、某公司持有外汇期货头寸，因汇率变动而导致的损失属于（ ）
a、交易风险
b、折算风险
c、账面风险
d、货币风险
2、由于汇率变动，导致出口企业对产品进行重新定价，进而影响到销售数量和利润，这种风险属于（ ）
a、交易风险
b、折算风险
c、经济风险
d、货币风险
3、本币升值后，一般来说，企业的成本会（ ）
a、上升
b、下降
c、不变
d、不确定
4、下面说法正确的是（ ）
a、在流动非流动折算法中，存货按历史汇率入账
b、在货币非货币折算法中，存货按历史汇率入账
c、在时态法中，存货按历史汇率入账
d、在现行汇率法中，存货按历史汇率入账
5、国内企业海外融资，当预期人民币升值时，未来情况（ ）
a、额外获利
b、额外受损
c、情况不变
d、不确定
6、外汇（美元）存贷比居高的情况下，下述说法正确的有（ ）
a、美元升值情况下不存在汇率风险
b、美元升值情况下也可能存在汇率风险
c、当美元贬值，银行会承担更多的损失
d、商业银行忽略了汇率风险的管理，才导致这种情况
7、在招商地产的案例中，可以得出以下观点（ ）
a、企业财务部门必须重视汇率风险
b、当外币利率低时，应大规模借外币
c、即使当前本币有升值潜力，也不宜大规模借长期外债
d、当企业有外币头寸时，应采取一些措施对冲相应的汇率风险。
8、外汇风险也称为汇率风险
9、用时态法进行折算，折算后的报表，既可以看出汇率风险，也可以看出原始的经营状况。（ ）
10、折算风险也称会计风险。（ ）
第十讲 操作风险管理操作风险管理随堂测验1、交易员的违规交易给金融机构带来的操作风险属于（ ）
a、内部欺诈
b、外部欺诈
c、客户、产品以及业务操作
d、执行、交割和流程管理
2、由于产品的信息披露不合法给金融机构带来的操作风险属于（ ）
a、内部欺诈
b、外部欺诈
c、客户、产品以及业务操作
d、执行、交割和流程管理
3、某银行电脑网络被黑客攻击所造成的风险损失属于（ ）
a、内部欺诈
b、外部欺诈
c、客户、产品以及业务操作
d、执行、交割和流程管理
操作风险管理单元测试1、交易员的违规交易给金融机构带来的操作风险属于（ ）
a、内部欺诈
b、外部欺诈
c、客户、产品以及业务操作
d、执行、交割和流程管理
2、由于产品的信息披露不合法给金融机构带来的操作风险属于（ ）
a、内部欺诈
b、外部欺诈
c、客户、产品以及业务操作
d、执行、交割和流程管理
3、某银行电脑网络被黑客攻击所造成的风险损失属于（ ）
a、内部欺诈
b、外部欺诈
c、客户、产品以及业务操作
d、执行、交割和流程管理
4、银行工作人员在销售金融产品时误导了客户，给银行带来额外的损失，这种操作风险属于（ ）
a、内部欺诈
b、外部欺诈
c、客户、产品以及业务操作
d、执行、交割和流程管理
5、某基金设计了一款依据股票价差变动而获利的自动交易程序，由于宏观经济形势剧变，导致价差变动背离初始设定，所导致的损失（ ）
a、属于股票价格风险，不属于操作风险
b、属于操作风险中的内部欺诈
c、属于操作风险中的客户、产品以及业务操作
d、属于操作风险中的执行、交割和流程管理
6、从骑士资本事件中我们得出如下结论（ ）
a、技术越先进，操作风险发生概率越小
b、骑士资本事件源于该公司计算机相关程序，对其实企业银行没有借鉴意义
c、即使应用了更先进的技术，也不应忽略操作风险管理
d、操作风险发生概率虽低，但可能造成的损失很大，因此和信用风险的管理思路和方法不一样。
7、下面的说法错误的有（ ）
a、长期资本管理公司的失败是投资策略失误，不属于操作风险。
b、操作风险可能降低投资者对金融机构的信任，引发更大规模的风险。
c、乌龙指事件虽然是由于交易员个人失误而产生的，但也说明该金融机构在风险头寸的监控上存在问题。
d、性别歧视不会引发操作风险。
8、目前接受程度最高的操作风险概念是巴赛尔委员会定义的：由于不完善或有问题的内部程序、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险。
9、我国金融监管更严格，所以金融衍生产品交易方面，没有未经授权和欺诈现象。
10、外包业务会造成新的操作风险，因此不建议银行把业务外包
第十一讲 金融信托风险管理金融信托风险管理随堂测验1、金融信托业务开展的前提是（ ）
a、工作人员业务能力
b、金融机构的营业资格
c、委托人和受托人之间的信任
d、有好的投资项目
2、我国信托公司普遍存在着挪用信托基金、利用信托资产为非受益人谋利、没按信托契约规定处理信托财产，这种信托风险属于（ ）
a、信用风险
b、市场风险
c、道德风险
d、经营风险
3、美国信托权威思考特说，“信托的应用范围，可以和人类的想象力相媲美”。这说明了信托业的（ ）性质
a、融资性质和财产管理性质
b、灵活性、多样性和适应性
c、信托财产的所有权与经营权相分离
d、以上三者
金融信托风险管理单元测试1、金融信托业务开展的前提是（ ）
a、工作人员业务能力
b、金融机构的营业资格
c、委托人和受托人之间的信任
d、有好的投资项目
2、我国信托公司普遍存在着挪用信托基金、利用信托资产为非受益人谋利、没按信托契约规定处理信托财产，这种信托风险属于（ ）
a、信用风险
b、市场风险
c、道德风险
d、经营风险
3、美国信托权威思考特说，“信托的应用范围，可以和人类的想象力相媲美。”这说明了信托业的（ ）性质。
a、融资性质和财产管理性质
b、灵活性、多样性和适应性
c、信托财产的所有权与经营权相分离
d、以上三者
4、金融信托机构没有严格按照信托业务所特有的信用透支和信用关系开展业务，所引起损失的可能性属于（ ）
a、经营风险
b、市场风险
c、道德风险
d、流动性风险
5、受托人的不良行为给委托人或受益人带来损失的可能性是（ ）
a、经营风险
b、市场风险
c、道德风险
d、流动性风险
6、金融信托风险主要类别有（ ）。
a、经营风险
b、道德风险
c、流动性风险
d、政策风险
7、关于我国信托业的刚性兑付现象，下述说法正确的有（ ）。
a、刚性兑付现象短期降低的风险，但长期看会增大信托业的风险
b、会导致道德风险
c、会导致信托业劣币驱逐良币现象
d、会导致经营风险
8、金融信托业务关系是一种所有权与经营权相分离的经济关系，涉及的当事人有委托人和受托人。（ ）
9、金融信托业中的信用风险主要表现为守信意识风险。（ ）
10、道德风险的存在违背了信托存在的基础，严重妨碍了信托业的健康发展。（ ）
猜你喜欢
- 2022-12-05 21:41
- 2022-12-05 21:07
- 2022-12-05 21:04
- 2022-12-05 20:41
- 2022-12-05 20:20
- 2022-12-05 20:12
- 2022-12-05 20:09
- 2022-12-05 19:42
- 2022-12-05 19:35
- 2022-12-05 19:34